Сравнение ERN1.L с THNQ
ERN1.L (iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF) and THNQ (ROBO Global Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - ERN1.L is a Ultrashort Bond fund tracking the Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index, while THNQ is a Technology Equities fund tracking the ROBO Global Artificial Intelligence Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ERN1.L returned 12.09%/yr vs 17.38%/yr for THNQ. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. ERN1.L charges 0.09%/yr vs 0.68%/yr for THNQ.
Доходность
Сравнение доходности ERN1.L и THNQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ERN1.L торгуется в GBP, в то время как THNQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения THNQ были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ERN1.L показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у THNQ с доходностью 34.06%.
ERN1.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- 1.56%
- 3 года*
- 20.59%
- 5 лет*
- 12.09%
- 10 лет*
- 7.14%
THNQ
- 1 день
- -6.39%
- 1 месяц
- 9.96%
- С начала года
- 34.06%
- 6 месяцев
- 28.15%
- 1 год
- 67.81%
- 3 года*
- 30.46%
- 5 лет*
- 17.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERN1.L и THNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERN1.L iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF | -0.66% | 5.12% | -4.27% | 72.37% | 5.26% | -6.83% | 3.45% |
THNQ ROBO Global Artificial Intelligence ETF | 34.06% | 20.58% | 20.89% | 48.97% | -32.69% | 10.13% | 43.00% |
Correlation
The correlation between ERN1.L and THNQ is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2020 г. | 0.02 |
The correlation between ERN1.L and THNQ shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERN1.L vs. THNQ — Ранг доходности на риск
ERN1.L
THNQ
Сравнение ERN1.L c THNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (ERN1.L) и ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERN1.L | THNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.41 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 3.63 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 10.15 | -9.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERN1.L | THNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 2.60 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.63 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.75 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок ERN1.L и THNQ
Максимальная просадка ERN1.L за все время составила -11.79%, что меньше максимальной просадки THNQ в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERN1.L и THNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERN1.L | THNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.79% | -42.37% | +30.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.41% | -18.76% | +15.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.78% | -31.37% | +24.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.78% | -42.37% | +35.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -9.03% | +6.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -13.10% | +8.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 6.70% | -4.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERN1.L и THNQ
Текущая волатильность для iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (ERN1.L) составляет 1.20%, в то время как у ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что ERN1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERN1.L | THNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 10.91% | -9.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 20.58% | -17.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35% | 26.26% | -21.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.29% | 27.50% | +5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.27% | 27.14% | -2.87% |
Сравнение комиссий ERN1.L и THNQ
ERN1.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии THNQ в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERN1.L и THNQ
ERN1.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность THNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERN1.L iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 41.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.00% | 13.08% |
THNQ ROBO Global Artificial Intelligence ETF | 0.15% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ERN1.L and THNQ have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERN1.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERN1.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.68% for THNQ.
ERN1.L is categorized as Ultrashort Bond, while THNQ is Technology Equities. ERN1.L tracks Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index, while THNQ tracks ROBO Global Artificial Intelligence Index. They also come from different issuers: iShares and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.09% for ERN1.L and 0.68% for THNQ.
Подберите оптимальное распределение для ERN1.L и THNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор