Сравнение ERN1.L с QQQ
ERN1.L (iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - ERN1.L is a Ultrashort Bond fund tracking the Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ERN1.L returned 7.14%/yr vs 22.85%/yr for QQQ. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. ERN1.L charges 0.09%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности ERN1.L и QQQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ERN1.L торгуется в GBP, в то время как QQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ERN1.L показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.20%. За последние 10 лет акции ERN1.L уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 7.14% против 22.85% соответственно.
ERN1.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- 1.56%
- 3 года*
- 20.59%
- 5 лет*
- 12.09%
- 10 лет*
- 7.14%
QQQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.82%
- С начала года
- 21.20%
- 6 месяцев
- 17.93%
- 1 год
- 43.43%
- 3 года*
- 25.28%
- 5 лет*
- 19.13%
- 10 лет*
- 22.85%
Сравнение доходности по годам ERN1.L и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERN1.L iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF | -0.66% | 5.12% | -4.27% | 72.37% | 5.26% | -6.83% | 5.64% | -4.76% | 0.45% | 3.37% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 16.07% | 12.17% | 27.77% | 47.12% | -24.56% | 28.63% | 44.26% | 33.67% | 5.80% | 21.19% |
Correlation
The correlation between ERN1.L and QQQ is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2013 г. | 0.10 |
The correlation between ERN1.L and QQQ shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.11 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERN1.L vs. QQQ — Ранг доходности на риск
ERN1.L
QQQ
Сравнение ERN1.L c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (ERN1.L) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERN1.L | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.51 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 3.67 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 11.10 | -10.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERN1.L | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 2.86 | -2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.91 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 1.03 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.87 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок ERN1.L и QQQ
Максимальная просадка ERN1.L за все время составила -11.79%, что меньше максимальной просадки QQQ в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERN1.L и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERN1.L | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.79% | -34.25% | +22.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.41% | -11.89% | +8.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.78% | -24.87% | +18.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.78% | -27.87% | +21.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.79% | -27.87% | +16.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -0.48% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -5.47% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 3.92% | -2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERN1.L и QQQ
Текущая волатильность для iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (ERN1.L) составляет 1.20%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что ERN1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERN1.L | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 3.73% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 10.90% | -7.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35% | 15.28% | -10.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.29% | 21.09% | +12.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.27% | 22.22% | +2.05% |
Сравнение комиссий ERN1.L и QQQ
ERN1.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERN1.L и QQQ
ERN1.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERN1.L iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 41.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.00% | 13.08% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.40% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
ERN1.L and QQQ have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERN1.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERN1.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for QQQ.
ERN1.L is categorized as Ultrashort Bond, while QQQ is Nasdaq-100. ERN1.L tracks Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for ERN1.L and 0.18% for QQQ.
Подберите оптимальное распределение для ERN1.L и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор