Сравнение ERH с WFMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Utilities and High Income Fund (ERH) и Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX).
ERH - это активно управляемый фонд от Allspring Global Investments. Фонд был запущен 30 апр. 2004 г.. WFMIX управляется Allspring Global Investments.
Доходность
Сравнение доходности ERH и WFMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ERH и WFMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERH Allspring Utilities and High Income Fund | 6.54% | 19.85% | 25.71% | -10.52% | -18.38% | 22.14% | -1.15% | 33.97% | -8.98% | 18.32% |
WFMIX Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I | 3.82% | 6.14% | 11.95% | 9.54% | -4.65% | 28.53% | 3.27% | 40.27% | -13.12% | 11.16% |
Доходность по периодам
С начала года, ERH показывает доходность 6.54%, что значительно выше, чем у WFMIX с доходностью 3.82%. За последние 10 лет акции ERH уступали акциям WFMIX по среднегодовой доходности: 7.27% против 10.52% соответственно.
ERH
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 6.54%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 7.27%
WFMIX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 3.82%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 11.24%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERH и WFMIX
ERH берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии WFMIX в 0.80%.
Доходность на риск
ERH vs. WFMIX — Ранг доходности на риск
ERH
WFMIX
Сравнение ERH c WFMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Utilities and High Income Fund (ERH) и Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERH | WFMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 0.70 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.11 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.14 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 1.07 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 3.73 | +1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERH | WFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 0.70 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.47 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.56 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.46 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между ERH и WFMIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERH и WFMIX
Дивидендная доходность ERH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что меньше доходности WFMIX в 10.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERH Allspring Utilities and High Income Fund | 8.00% | 8.13% | 7.15% | 9.19% | 8.09% | 5.86% | 7.20% | 6.53% | 8.06% | 6.82% | 7.53% | 8.04% |
WFMIX Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I | 10.83% | 11.24% | 8.00% | 5.51% | 8.71% | 9.87% | 0.66% | 7.48% | 2.74% | 4.41% | 1.44% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок ERH и WFMIX
Максимальная просадка ERH за все время составила -69.81%, что больше максимальной просадки WFMIX в -52.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERH и WFMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ERH | WFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.81% | -52.70% | -17.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.02% | -9.66% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.85% | -22.13% | -15.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.11% | -43.80% | -2.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | -6.28% | +2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.40% | -7.53% | -9.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 3.33% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERH и WFMIX
Allspring Utilities and High Income Fund (ERH) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что ERH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ERH | WFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 5.47% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 10.53% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.77% | 17.51% | -2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 17.17% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.65% | 18.87% | +0.78% |