PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERH с EVSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERH с EVSAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ERH (Allspring Utilities and High Income Fund) and EVSAX (Allspring Disciplined U.S. Core Fund) are both mutual funds - ERH is a Utilities Equities fund actively managed by Allspring Global Investments, while EVSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Allspring Global Investments. Over the past 10 years, ERH returned 6.62%/yr vs 15.44%/yr for EVSAX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. ERH charges 0.93%/yr vs 0.86%/yr for EVSAX.

Доходность

Сравнение доходности ERH и EVSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Utilities and High Income Fund (ERH) и Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERH показывает доходность 4.08%, что значительно ниже, чем у EVSAX с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции ERH уступали акциям EVSAX по среднегодовой доходности: 6.62% против 15.44% соответственно.

ERH

1 день
0.00%
1 месяц
-6.10%
С начала года
4.08%
6 месяцев
1.01%
1 год
13.10%
3 года*
14.43%
5 лет*
4.13%
10 лет*
6.62%

EVSAX

1 день
-0.65%
1 месяц
4.29%
С начала года
11.45%
6 месяцев
11.43%
1 год
29.16%
3 года*
24.15%
5 лет*
14.88%
10 лет*
15.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERH и EVSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERH
Allspring Utilities and High Income Fund		4.08%19.85%25.71%-10.52%-18.38%22.14%-1.15%33.97%-8.98%18.32%
EVSAX
Allspring Disciplined U.S. Core Fund		11.45%18.65%29.20%25.97%-18.21%30.35%15.95%31.87%-8.43%20.47%

Correlation

The correlation between ERH and EVSAX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2004 г.

0.36

The correlation between ERH and EVSAX shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Utilities and High Income Fund

Allspring Disciplined U.S. Core Fund

Часто сравнивают с ERH:
ERH с RYUIXERH с FKUQXERH с FRURXERH с BUIERH с EVUAXERH с PRUAXERH с GUT
Часто сравнивают с EVSAX:
EVSAX с EKBAXEVSAX с PRPFXEVSAX с SWPPXEVSAX с VFIFXEVSAX с VYMEVSAX с FTRIXEVSAX с RICGX

Доходность на риск

ERH vs. EVSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERH
Ранг доходности на риск ERH: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERH: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERH: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERH: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERH: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERH: 1111
Ранг коэф-та Мартина
EVSAX
Ранг доходности на риск EVSAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVSAX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVSAX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVSAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVSAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVSAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERH c EVSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Utilities and High Income Fund (ERH) и Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERHEVSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
2.41

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
3.30

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.43

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

3.39

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.10

15.59

-12.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERH vs. EVSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERH на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа EVSAX равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERH и EVSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERHEVSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.41

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.85

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.84

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.49

-0.23

Просадки

Сравнение просадок ERH и EVSAX

Максимальная просадка ERH за все время составила -69.81%, что больше максимальной просадки EVSAX в -53.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERH и EVSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERHEVSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.81%

-53.73%

-16.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-8.65%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.24%

-19.00%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.85%

-27.72%

-10.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.11%

-33.03%

-13.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-0.65%

-5.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.29%

-9.74%

-7.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

1.87%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ERH и EVSAX

Allspring Utilities and High Income Fund (ERH) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что ERH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERHEVSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

3.04%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

9.20%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

12.19%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

17.57%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.70%

18.39%

+1.31%

Сравнение комиссий ERH и EVSAX

ERH берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии EVSAX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERH и EVSAX

Дивидендная доходность ERH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности EVSAX в 4.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERH
Allspring Utilities and High Income Fund		8.42%8.13%7.15%9.19%8.09%5.86%7.20%6.53%8.06%6.82%7.53%8.04%
EVSAX
Allspring Disciplined U.S. Core Fund		4.97%5.54%6.61%9.22%14.46%8.22%9.22%6.68%7.11%4.31%2.43%11.99%

Часто задаваемые вопросы

ERH and EVSAX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERH has higher volatility (4.52%) compared to EVSAX (3.04%). In terms of maximum drawdown, ERH dropped -69.81% vs EVSAX's -53.73%.

EVSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERH и EVSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор