Сравнение ERH с BULIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Utilities and High Income Fund (ERH) и American Century Utilities Fund (BULIX).
ERH - это активно управляемый фонд от Allspring Global Investments. Фонд был запущен 30 апр. 2004 г.. BULIX управляется American Century. Фонд был запущен 28 февр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности ERH и BULIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ERH и BULIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERH Allspring Utilities and High Income Fund | 6.54% | 19.85% | 25.71% | -10.52% | -18.38% | 22.14% | -1.15% | 33.97% | -8.98% | 18.32% |
BULIX American Century Utilities Fund | 9.21% | 16.76% | 24.32% | -7.51% | -4.37% | 13.77% | -2.38% | 19.94% | 1.82% | 0.59% |
Доходность по периодам
С начала года, ERH показывает доходность 6.54%, что значительно ниже, чем у BULIX с доходностью 9.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ERH имеют среднегодовую доходность 7.27%, а акции BULIX немного впереди с 7.29%.
ERH
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 6.54%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 7.27%
BULIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 21.31%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 7.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERH и BULIX
ERH берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии BULIX в 0.65%.
Доходность на риск
ERH vs. BULIX — Ранг доходности на риск
ERH
BULIX
Сравнение ERH c BULIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Utilities and High Income Fund (ERH) и American Century Utilities Fund (BULIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERH | BULIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.42 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.90 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 2.76 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 6.85 | -1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERH | BULIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.42 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.58 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.41 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.47 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между ERH и BULIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERH и BULIX
Дивидендная доходность ERH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что меньше доходности BULIX в 10.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERH Allspring Utilities and High Income Fund | 8.00% | 8.13% | 7.15% | 9.19% | 8.09% | 5.86% | 7.20% | 6.53% | 8.06% | 6.82% | 7.53% | 8.04% |
BULIX American Century Utilities Fund | 10.45% | 11.60% | 2.36% | 2.65% | 7.78% | 7.50% | 7.55% | 2.97% | 6.91% | 7.70% | 6.99% | 5.87% |
Просадки
Сравнение просадок ERH и BULIX
Максимальная просадка ERH за все время составила -69.81%, что больше максимальной просадки BULIX в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERH и BULIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ERH | BULIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.81% | -55.21% | -14.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.02% | -8.34% | -1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.85% | -24.56% | -13.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.11% | -33.86% | -12.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | -3.12% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.40% | -10.06% | -7.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 3.35% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERH и BULIX
Allspring Utilities and High Income Fund (ERH) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с American Century Utilities Fund (BULIX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что ERH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BULIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ERH | BULIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 4.78% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 9.76% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.77% | 15.47% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 16.57% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.65% | 17.99% | +1.66% |