PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERBIX с ETY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ERBIX с ETY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund (ERBIX) и Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY).

ERBIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 11 окт. 2010 г.. ETY - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 27 нояб. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности ERBIX и ETY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund (ERBIX) и Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ERBIX и ETY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERBIX
Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund		-2.81%18.35%15.00%14.63%-14.75%17.75%16.49%36.69%-11.86%20.94%
ETY
Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund		-7.42%11.02%33.11%21.83%-21.21%32.61%7.27%33.68%-8.96%28.72%

Доходность по периодам

С начала года, ERBIX показывает доходность -2.81%, что значительно выше, чем у ETY с доходностью -7.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ERBIX имеют среднегодовую доходность 11.21%, а акции ETY немного впереди с 11.66%.

ERBIX

1 день
3.16%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
0.68%
1 год
17.69%
3 года*
12.66%
5 лет*
7.17%
10 лет*
11.21%

ETY

1 день
0.94%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-7.42%
6 месяцев
-8.71%
1 год
5.70%
3 года*
14.96%
5 лет*
10.29%
10 лет*
11.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund

Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund

Часто сравнивают с ERBIX:
ERBIX с EEOFXERBIX с FRDPXERBIX с VIGERBIX с SCHGERBIX с GCCHXERBIX с FMIEXERBIX с ARTHX
Часто сравнивают с ETY:
ETY с CIIETY с ADXETY с BSTETY с EOS-USDETY с SPYETY с VOOETY с SPMO

Сравнение комиссий ERBIX и ETY

ERBIX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии ETY в 1.06%.

ETY
Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund
ERBIX
Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund

Доходность на риск

ERBIX vs. ETY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERBIX
Ранг доходности на риск ERBIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERBIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERBIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERBIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERBIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERBIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ETY
Ранг доходности на риск ETY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETY: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETY: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERBIX c ETY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund (ERBIX) и Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERBIXETYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.28

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

0.56

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.08

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

0.39

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

1.45

+5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERBIX vs. ETY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERBIX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа ETY равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERBIX и ETY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERBIXETYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.28

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.58

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.59

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.38

+0.31

Корреляция

Корреляция между ERBIX и ETY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERBIX и ETY

Дивидендная доходность ERBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.67%, что больше доходности ETY в 8.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERBIX
Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund		18.67%18.14%4.12%8.82%5.97%13.08%2.63%16.82%5.93%5.78%3.59%2.32%
ETY
Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund		8.55%7.76%7.59%7.92%10.04%7.01%8.26%8.08%9.92%8.30%9.77%9.03%

Просадки

Сравнение просадок ERBIX и ETY

Максимальная просадка ERBIX за все время составила -29.18%, что меньше максимальной просадки ETY в -53.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERBIX и ETY.

Загрузка...

Показатели просадок

ERBIXETYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.18%

-53.06%

+23.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-14.40%

+2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.32%

-24.06%

-0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.18%

-42.46%

+13.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.59%

-9.46%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-7.62%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.87%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ERBIX и ETY

Текущая волатильность для Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund (ERBIX) составляет 6.49%, в то время как у Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что ERBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ERBIXETYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

7.04%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

10.46%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

20.27%

-3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

17.85%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

19.85%

-3.49%