Сравнение ERBIX с EIAMX
ERBIX (Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund) and EIAMX (Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund) are both mutual funds - ERBIX is a Global Equities fund managed by Eaton Vance, while EIAMX is a High Yield Bonds fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, ERBIX returned 12.33%/yr vs 4.83%/yr for EIAMX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ERBIX charges 0.93%/yr vs 0.71%/yr for EIAMX.
Доходность
Сравнение доходности ERBIX и EIAMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERBIX показывает доходность 11.34%, что значительно выше, чем у EIAMX с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции ERBIX превзошли акции EIAMX по среднегодовой доходности: 12.33% против 4.83% соответственно.
ERBIX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 11.34%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 27.21%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 12.33%
EIAMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 4.83%
Сравнение доходности по годам ERBIX и EIAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERBIX Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund | 11.34% | 18.35% | 15.00% | 14.63% | -14.75% | 17.75% | 16.49% | 36.69% | -11.86% | 20.94% |
EIAMX Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund | 1.46% | 6.31% | 8.22% | 9.93% | -6.18% | 4.57% | 1.89% | 11.67% | -2.45% | 11.61% |
Correlation
The correlation between ERBIX and EIAMX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г. | 0.56 |
The correlation between ERBIX and EIAMX shifts across timeframes, from 0.46 (5 years) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERBIX vs. EIAMX — Ранг доходности на риск
ERBIX
EIAMX
Сравнение ERBIX c EIAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund (ERBIX) и Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERBIX | EIAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.77 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 3.58 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.70 | 16.81 | -5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERBIX | EIAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 2.26 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 1.30 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.22 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.23 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок ERBIX и EIAMX
Максимальная просадка ERBIX за все время составила -29.18%, что меньше максимальной просадки EIAMX в -43.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERBIX и EIAMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERBIX | EIAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.18% | -43.35% | +14.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -1.52% | -8.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.49% | -2.95% | -13.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.32% | -10.02% | -14.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.18% | -43.35% | +14.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -8.87% | +8.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -16.13% | +11.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 0.32% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERBIX и EIAMX
Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund (ERBIX) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что ERBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERBIX | EIAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 0.62% | +3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 1.78% | +8.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.80% | 2.42% | +10.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.96% | 3.20% | +11.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 22.47% | -6.07% |
Сравнение комиссий ERBIX и EIAMX
ERBIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии EIAMX в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERBIX и EIAMX
Дивидендная доходность ERBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.29%, что больше доходности EIAMX в 6.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIAMX Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund | 6.88% | 7.04% | 7.35% | 5.52% | 5.46% | 4.10% | 4.46% | 4.94% | 2.41% | 2.88% | 3.15% | 3.77% |
ERBIX Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund | 16.29% | 18.14% | 4.12% | 8.82% | 5.97% | 13.08% | 2.63% | 16.82% | 5.93% | 5.78% | 3.59% | 2.32% |
Часто задаваемые вопросы
ERBIX and EIAMX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERBIX has higher volatility (3.69%) compared to EIAMX (0.62%). In terms of maximum drawdown, ERBIX dropped -29.18% vs EIAMX's -43.35%.
EIAMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERBIX и EIAMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор