PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQX.TO с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EQX.TO с ^TNX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EQX.TO (Equinox Gold Corp.) is a stock, while ^TNX (Treasury Yield 10 Years) is an index. Over the past 10 years, EQX.TO returned 7.68%/yr vs 11.23%/yr for ^TNX. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности EQX.TO и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Equinox Gold Corp. (EQX.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EQX.TO торгуется в CAD, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EQX.TO показывает доходность -21.76%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 10.68%. За последние 10 лет акции EQX.TO уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: 7.68% против 11.23% соответственно.

EQX.TO

1 день
-5.76%
1 месяц
-22.99%
С начала года
-21.76%
6 месяцев
-21.76%
1 год
51.08%
3 года*
31.95%
5 лет*
6.92%
10 лет*
7.68%

^TNX

1 день
1.53%
1 месяц
6.46%
С начала года
10.68%
6 месяцев
10.57%
1 год
5.23%
3 года*
8.44%
5 лет*
27.41%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQX.TO и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQX.TO
Equinox Gold Corp.		-21.76%166.44%12.42%45.37%-48.25%-35.00%31.83%95.88%-8.93%-38.46%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		10.68%-13.14%28.45%-2.53%174.83%63.40%-53.02%-32.07%21.16%-7.94%

Correlation

The correlation between EQX.TO and ^TNX is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2014 г.

-0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Equinox Gold Corp.

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с EQX.TO:
EQX.TO с CXB.TOEQX.TO с SSL.TOEQX.TO с DPM.TOEQX.TO с IMG.TOEQX.TO с ABX.TOEQX.TO с TLTEQX.TO с VOO
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

EQX.TO vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQX.TO
Ранг доходности на риск EQX.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQX.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQX.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQX.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQX.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQX.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQX.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equinox Gold Corp. (EQX.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQX.TO^TNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
0.31

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
0.56

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.06

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

0.42

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.44

0.84

+2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQX.TO vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQX.TO на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQX.TO и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQX.TO^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.31

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.83

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.23

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.05

-0.02

Просадки

Сравнение просадок EQX.TO и ^TNX

Максимальная просадка EQX.TO за все время составила -81.51%, примерно равная максимальной просадке ^TNX в -83.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQX.TO и ^TNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQX.TO^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.51%

-83.97%

+2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.09%

-12.47%

-28.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.09%

-28.10%

-12.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.34%

-28.10%

-41.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.51%

-83.93%

+3.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.09%

-8.45%

-32.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.61%

-32.52%

-20.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.51%

6.24%

+9.27%

Волатильность

Сравнение волатильности EQX.TO и ^TNX

Equinox Gold Corp. (EQX.TO) имеет более высокую волатильность в 20.71% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что EQX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQX.TO^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.71%

5.28%

+15.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.80%

11.70%

+35.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.14%

16.94%

+42.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.89%

33.35%

+22.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.43%

48.25%

+8.18%

Часто задаваемые вопросы

EQX.TO and ^TNX have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQX.TO и ^TNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор