PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQX.TO с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EQX.TO с ^TNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equinox Gold Corp. (EQX.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).

Доходность

Сравнение доходности EQX.TO и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Equinox Gold Corp. (EQX.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQX.TO и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQX.TO
Equinox Gold Corp.		7.82%166.44%12.42%45.37%-48.25%-35.00%31.83%95.88%-8.93%-38.46%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		5.13%-13.14%28.45%-2.53%174.83%63.40%-53.02%-32.07%21.16%-7.94%
Разные валюты инструментов

EQX.TO торгуется в CAD, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EQX.TO показывает доходность 7.82%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью 5.06%. За последние 10 лет акции EQX.TO превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 30.98% против 9.93% соответственно.

EQX.TO

1 день
3.43%
1 месяц
-18.82%
С начала года
7.82%
6 месяцев
36.84%
1 год
115.98%
3 года*
44.18%
5 лет*
14.67%
10 лет*
30.98%

^TNX

1 день
0.00%
1 месяц
8.17%
С начала года
5.06%
6 месяцев
5.11%
1 год
0.50%
3 года*
9.20%
5 лет*
23.30%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Equinox Gold Corp.

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с EQX.TO:
EQX.TO с CXB.TOEQX.TO с DPM.TOEQX.TO с SSL.TOEQX.TO с IMG.TOEQX.TO с TLTEQX.TO с VOOEQX.TO с ABX.TO
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

EQX.TO vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQX.TO
Ранг доходности на риск EQX.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQX.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQX.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQX.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQX.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQX.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQX.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equinox Gold Corp. (EQX.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQX.TO^TNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

0.03

+1.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

0.17

+2.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.02

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.08

0.06

+3.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.53

0.11

+9.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQX.TO vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQX.TO на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQX.TO и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQX.TO^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

0.03

+1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.69

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.21

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.07

+0.02

Корреляция

Корреляция между EQX.TO и ^TNX составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок EQX.TO и ^TNX

Максимальная просадка EQX.TO за все время составила -86.00%, примерно равная максимальной просадке ^TNX в -84.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQX.TO и ^TNX.

Загрузка...

Показатели просадок

EQX.TO^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.00%

-93.78%

+7.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.85%

-13.99%

-21.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.77%

-31.74%

-38.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.51%

-84.57%

+4.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.82%

-46.24%

+27.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.78%

-51.38%

+6.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.57%

8.40%

+3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EQX.TO и ^TNX

Equinox Gold Corp. (EQX.TO) имеет более высокую волатильность в 22.51% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что EQX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQX.TO^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.51%

6.31%

+16.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.77%

11.30%

+34.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.85%

19.01%

+38.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.27%

33.88%

+21.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

192.35%

48.44%

+143.91%