PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQX.TO с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQX.TO с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equinox Gold Corp. (EQX.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EQX.TO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Equinox Gold Corp. (EQX.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQX.TO и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQX.TO
Equinox Gold Corp.		7.82%166.44%12.42%45.37%-48.25%-35.00%31.83%95.88%-8.93%-38.46%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-2.43%12.42%35.71%23.54%-12.34%27.63%16.32%24.91%3.60%14.02%
Разные валюты инструментов

EQX.TO торгуется в CAD, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EQX.TO показывает доходность 7.82%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.12%. За последние 10 лет акции EQX.TO превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 30.98% против 14.81% соответственно.

EQX.TO

1 день
3.43%
1 месяц
-18.82%
С начала года
7.82%
6 месяцев
36.84%
1 год
115.98%
3 года*
44.18%
5 лет*
14.67%
10 лет*
30.98%

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-3.12%
6 месяцев
-2.38%
1 год
14.00%
3 года*
19.40%
5 лет*
14.08%
10 лет*
14.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Equinox Gold Corp.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EQX.TO:
EQX.TO с CXB.TOEQX.TO с DPM.TOEQX.TO с SSL.TOEQX.TO с IMG.TOEQX.TO с ^TNXEQX.TO с TLTEQX.TO с ABX.TO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

EQX.TO vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQX.TO
Ранг доходности на риск EQX.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQX.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQX.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQX.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQX.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQX.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQX.TO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equinox Gold Corp. (EQX.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQX.TOVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

0.78

+1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

1.18

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.18

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.08

1.17

+1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.53

4.31

+5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQX.TO vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQX.TO на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQX.TO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQX.TOVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

0.78

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.95

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.91

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

1.09

-1.00

Корреляция

Корреляция между EQX.TO и VOO составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQX.TO и VOO

Дивидендная доходность EQX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQX.TO
Equinox Gold Corp.		0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок EQX.TO и VOO

Максимальная просадка EQX.TO за все время составила -86.00%, что больше максимальной просадки VOO в -27.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQX.TO и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

EQX.TOVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.00%

-33.99%

-52.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.85%

-11.98%

-23.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.77%

-24.52%

-45.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.51%

-33.99%

-46.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.82%

-5.55%

-13.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.78%

-3.72%

-41.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.57%

2.55%

+9.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EQX.TO и VOO

Equinox Gold Corp. (EQX.TO) имеет более высокую волатильность в 22.51% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что EQX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQX.TOVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.51%

5.18%

+17.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.77%

9.53%

+36.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.85%

17.93%

+39.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.27%

14.92%

+40.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

192.35%

16.28%

+176.07%