Сравнение EQWL с MANU
EQWL (Invesco S&P 100 Equal Weight ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Equal Weight Index, while MANU (Manchester United plc) is a stock. Over the past 10 years, EQWL returned 15.20%/yr vs 4.03%/yr for MANU. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EQWL и MANU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQWL показывает доходность 9.54%, что значительно ниже, чем у MANU с доходностью 37.94%. За последние 10 лет акции EQWL превзошли акции MANU по среднегодовой доходности: 15.20% против 4.03% соответственно.
EQWL
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 8.50%
- 1 год
- 20.88%
- 3 года*
- 19.45%
- 5 лет*
- 11.95%
- 10 лет*
- 15.20%
MANU
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- 11.36%
- С начала года
- 37.94%
- 6 месяцев
- 37.08%
- 1 год
- 19.28%
- 3 года*
- -0.59%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 4.03%
Сравнение доходности по годам EQWL и MANU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | 9.54% | 17.61% | 19.11% | 19.48% | -11.46% | 28.29% | 13.94% | 29.54% | -6.30% | 24.41% |
MANU Manchester United plc | 37.94% | -8.24% | -14.87% | -12.64% | 65.01% | -13.92% | -15.08% | 6.06% | -3.24% | 40.31% |
Correlation
The correlation between EQWL and MANU is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2012 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQWL vs. MANU — Ранг доходности на риск
EQWL
MANU
Сравнение EQWL c MANU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Manchester United plc (MANU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQWL | MANU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.13 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 1.03 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.27 | 1.93 | +9.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQWL и MANU
Максимальная просадка EQWL за все время составила -49.36%, что меньше максимальной просадки MANU в -58.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQWL и MANU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQWL | MANU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.36% | -58.05% | +8.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.76% | -18.85% | +11.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -51.39% | +36.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.99% | -54.51% | +31.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.30% | -58.05% | +23.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -18.18% | +17.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -24.77% | +18.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 10.24% | -8.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQWL и MANU
Текущая волатильность для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) составляет 3.83%, в то время как у Manchester United plc (MANU) волатильность равна 20.75%. Это указывает на то, что EQWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MANU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQWL | MANU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 20.75% | -16.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.27% | 27.78% | -19.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.65% | 36.67% | -26.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.04% | 43.32% | -28.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.78% | 37.88% | -21.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQWL и MANU
Дивидендная доходность EQWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, тогда как MANU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | 1.59% | 1.67% | 1.86% | 1.97% | 2.12% | 1.65% | 2.01% | 2.04% | 2.23% | 1.27% | 2.01% | 2.03% |
MANU Manchester United plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.39% | 1.26% | 1.08% | 0.90% | 0.95% | 0.91% | 1.26% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
EQWL and MANU have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MANU has higher volatility (20.75%) compared to EQWL (3.83%). In terms of maximum drawdown, EQWL dropped -49.36% vs MANU's -58.05%.
EQWL currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQWL и MANU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор