Сравнение EQWL с MANU

С начала года, EQWL показывает доходность -1.85%, что значительно ниже, чем у MANU с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции EQWL превзошли акции MANU по среднегодовой доходности: 13.61% против 2.57% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Manchester United plc (MANU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EQWL на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MANU равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQWL и MANU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между EQWL и MANU составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность EQWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как MANU не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка EQWL за все время составила -49.36%, что меньше максимальной просадки MANU в -58.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQWL и MANU.

Текущая волатильность для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) составляет 4.15%, в то время как у Manchester United plc (MANU) волатильность равна 8.07%. Это указывает на то, что EQWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MANU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.