PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQTY с UNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQTY с UNOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kovitz Core Equity ETF (EQTY) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).

EQTY и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQTY - это пассивный фонд от Kovitz, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 28 дек. 2011 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EQTY и UNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kovitz Core Equity ETF (EQTY) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQTY и UNOV

2026 (YTD)2025202420232022
EQTY
Kovitz Core Equity ETF		-5.61%13.63%19.89%26.97%-3.83%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		-1.75%9.92%9.42%14.18%-1.50%

Доходность по периодам

С начала года, EQTY показывает доходность -5.61%, что значительно ниже, чем у UNOV с доходностью -1.75%.

EQTY

1 день
0.12%
1 месяц
-7.18%
С начала года
-5.61%
6 месяцев
-1.18%
1 год
9.72%
3 года*
14.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

UNOV

1 день
0.32%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.35%
1 год
9.78%
3 года*
8.89%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kovitz Core Equity ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Часто сравнивают с EQTY:
EQTY с USMCEQTY с BDGSEQTY с SPHQEQTY с BLCREQTY с FTIFEQTY с TEXNEQTY с USPX
Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с QQQUNOV с VTIUNOV с HCMTUNOV с QUALUNOV с MGCUNOV с XMAG

Сравнение комиссий EQTY и UNOV

EQTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии UNOV в 0.79%.

EQTY
Kovitz Core Equity ETF
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Доходность на риск

EQTY vs. UNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQTY
Ранг доходности на риск EQTY: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQTY: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQTY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQTY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQTY: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQTY: 2929
Ранг коэф-та Мартина
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQTY c UNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kovitz Core Equity ETF (EQTY) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQTYUNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.16

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

1.71

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.27

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

1.75

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.96

8.25

-5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQTY vs. UNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQTY на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа UNOV равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQTY и UNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQTYUNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.16

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.78

+0.19

Корреляция

Корреляция между EQTY и UNOV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQTY и UNOV

Дивидендная доходность EQTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
EQTY
Kovitz Core Equity ETF		0.02%0.02%0.33%0.26%0.08%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EQTY и UNOV

Максимальная просадка EQTY за все время составила -17.28%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQTY и UNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

EQTYUNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.28%

-13.84%

-3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-5.78%

-6.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-2.93%

-6.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-1.69%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

1.23%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EQTY и UNOV

Kovitz Core Equity ETF (EQTY) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что EQTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQTYUNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

2.73%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

4.56%

+5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

8.51%

+9.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.07%

6.78%

+8.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

7.77%

+7.30%