PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQTY с PSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQTY с PSMD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kovitz Core Equity ETF (EQTY) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD).

EQTY и PSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQTY - это пассивный фонд от Kovitz, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 28 дек. 2011 г.. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности EQTY и PSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kovitz Core Equity ETF (EQTY) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQTY и PSMD

2026 (YTD)2025202420232022
EQTY
Kovitz Core Equity ETF		-5.61%13.63%19.89%26.97%-3.83%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		-1.59%11.45%12.78%17.46%-0.47%

Доходность по периодам

С начала года, EQTY показывает доходность -5.61%, что значительно ниже, чем у PSMD с доходностью -1.59%.

EQTY

1 день
0.12%
1 месяц
-7.18%
С начала года
-5.61%
6 месяцев
-1.18%
1 год
9.72%
3 года*
14.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSMD

1 день
0.19%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
0.88%
1 год
11.08%
3 года*
11.31%
5 лет*
8.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kovitz Core Equity ETF

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Часто сравнивают с EQTY:
EQTY с USMCEQTY с BDGSEQTY с SPHQEQTY с SPXMEQTY с VTIEQTY с BLCREQTY с DJUN
Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с FTAGPSMD с ADPVPSMD с MGCPSMD с MOATPSMD с SPY

Сравнение комиссий EQTY и PSMD

EQTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PSMD в 0.75%.

EQTY
Kovitz Core Equity ETF
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Доходность на риск

EQTY vs. PSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQTY
Ранг доходности на риск EQTY: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQTY: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQTY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQTY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQTY: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQTY: 2929
Ранг коэф-та Мартина
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQTY c PSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kovitz Core Equity ETF (EQTY) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQTYPSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.10

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

1.69

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.29

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

1.52

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.96

8.55

-5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQTY vs. PSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQTY на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа PSMD равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQTY и PSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQTYPSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.10

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.03

-0.05

Корреляция

Корреляция между EQTY и PSMD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQTY и PSMD

Дивидендная доходность EQTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
EQTY
Kovitz Core Equity ETF		0.02%0.02%0.33%0.26%0.08%0.00%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%

Просадки

Сравнение просадок EQTY и PSMD

Максимальная просадка EQTY за все время составила -17.28%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQTY и PSMD.

Загрузка...

Показатели просадок

EQTYPSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.28%

-11.96%

-5.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-7.51%

-4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-2.70%

-6.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-1.71%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

1.33%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EQTY и PSMD

Kovitz Core Equity ETF (EQTY) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что EQTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQTYPSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

3.09%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

4.40%

+5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

10.09%

+7.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.07%

8.60%

+6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

8.56%

+6.51%