Сравнение EQTY с GXLC
EQTY (Kovitz Core Equity ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - EQTY tracks the NONE while GXLC tracks the Solactive GBS United States 500 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EQTY charges 0.99%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности EQTY и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQTY показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у GXLC с доходностью 7.95%.
EQTY
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 11.16%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 7.95%
- 6 месяцев
- 6.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQTY и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EQTY Kovitz Core Equity ETF | 1.58% | 4.37% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 7.95% | 3.22% |
Correlation
The correlation between EQTY and GXLC is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQTY vs. GXLC — Ранг доходности на риск
EQTY
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EQTY c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kovitz Core Equity ETF (EQTY) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQTY | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQTY и GXLC
Максимальная просадка EQTY за все время составила -17.28%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQTY и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQTY | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.28% | -9.08% | -8.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -3.37% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -1.55% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EQTY и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQTY | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.11% | 13.82% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.98% | 13.82% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.98% | 13.82% | +1.16% |
Сравнение комиссий EQTY и GXLC
EQTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQTY и GXLC
Дивидендная доходность EQTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности GXLC в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EQTY Kovitz Core Equity ETF | 0.02% | 0.02% | 0.33% | 0.26% | 0.08% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EQTY and GXLC have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.99% for EQTY.
GXLC has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.02% for EQTY.
EQTY tracks NONE, while GXLC tracks Solactive GBS United States 500 Index. They also come from different issuers: Kovitz and Global X. Their fees differ too: 0.99% for EQTY and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для EQTY и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор