Сравнение EQTIX с CFNTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Equity Income Fund (EQTIX) и Green California Tax-Free Income Fund (CFNTX).
EQTIX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. CFNTX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 3 дек. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности EQTIX и CFNTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQTIX и CFNTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQTIX Shelton Equity Income Fund | -5.60% | 8.84% | 17.18% | 17.17% | -10.28% | 23.76% | 6.87% | 17.66% | -10.00% | 13.57% |
CFNTX Green California Tax-Free Income Fund | -0.75% | 2.54% | 1.13% | 7.39% | -6.28% | -0.04% | 3.22% | 5.39% | 0.96% | 3.35% |
Доходность по периодам
С начала года, EQTIX показывает доходность -5.60%, что значительно ниже, чем у CFNTX с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции EQTIX превзошли акции CFNTX по среднегодовой доходности: 8.25% против 1.45% соответственно.
EQTIX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -5.60%
- 6 месяцев
- -3.75%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 8.25%
CFNTX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 2.44%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- 1.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQTIX и CFNTX
EQTIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии CFNTX в 0.76%.
Доходность на риск
EQTIX vs. CFNTX — Ранг доходности на риск
EQTIX
CFNTX
Сравнение EQTIX c CFNTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Equity Income Fund (EQTIX) и Green California Tax-Free Income Fund (CFNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQTIX | CFNTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.72 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 0.95 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.20 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 0.72 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 2.35 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQTIX | CFNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.72 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.26 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.46 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.14 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между EQTIX и CFNTX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQTIX и CFNTX
Дивидендная доходность EQTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности CFNTX в 2.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQTIX Shelton Equity Income Fund | 7.24% | 7.62% | 9.51% | 9.25% | 9.83% | 11.98% | 24.62% | 4.89% | 23.96% | 14.65% | 16.02% | 3.33% |
CFNTX Green California Tax-Free Income Fund | 2.51% | 2.38% | 2.64% | 5.32% | 2.05% | 1.95% | 1.79% | 2.53% | 2.27% | 2.52% | 3.03% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок EQTIX и CFNTX
Максимальная просадка EQTIX за все время составила -53.77%, что больше максимальной просадки CFNTX в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQTIX и CFNTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQTIX | CFNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.77% | -16.08% | -37.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.43% | -4.16% | -6.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.03% | -9.99% | -9.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.85% | -9.99% | -19.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -2.33% | -4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -2.10% | -5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 1.27% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQTIX и CFNTX
Shelton Equity Income Fund (EQTIX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Green California Tax-Free Income Fund (CFNTX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что EQTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQTIX | CFNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 1.18% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 1.56% | +5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.71% | 3.94% | +10.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 3.20% | +9.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.31% | 3.15% | +11.16% |