- ISIN
- US82301Q8179
- CUSIP
- 82301Q817
- Эмитент
- Shelton Capital Management
- Дата выпуска
- 3 дек. 1985 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CFNTX
Green California Tax-Free Income Fund (CFNTX) прибавил 1.4% с начала года. Текущая цена акции CFNTX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CFNTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,059.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Green California Tax-Free Income Fund (CFNTX) показал доход в 1.42% с начала года и 5.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CFNTX составила 1.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Green California Tax-Free Income Fund
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 5.85%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 1.60%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CFNTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 дек. 1985 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1986 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший месяц был апр. 1987 г. с доходностью -6.3%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CFNTX закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 31 дек. 1985 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -2.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.25% | 1.36% | -2.05% | 1.23% | 0.46% | 0.19% | 1.42% | ||||||
| 2025 | 0.00% | 0.73% | -1.74% | -0.55% | 0.00% | 0.39% | -0.45% | 0.78% | 2.41% | 0.76% | 0.17% | 0.07% | 2.54% |
| 2024 | 0.01% | -0.11% | -0.11% | -0.92% | -0.47% | 1.23% | 0.68% | 0.94% | 0.64% | -1.10% | 1.29% | -0.91% | 1.13% |
| 2023 | 2.08% | -1.78% | 1.52% | -0.01% | -0.82% | 3.89% | 0.09% | -0.90% | -2.02% | -0.78% | 4.33% | 1.80% | 7.39% |
| 2022 | -2.17% | -0.38% | -2.25% | -2.16% | 1.27% | -0.92% | 1.86% | -1.64% | -2.84% | -0.32% | 3.29% | -0.02% | -6.28% |
| 2021 | 0.23% | -1.22% | 0.26% | 0.50% | 0.15% | 0.01% | 0.60% | -0.16% | -0.63% | -0.19% | 0.34% | 0.09% | -0.04% |
Метрики бенчмарка
Green California Tax-Free Income Fund has an annualized alpha of 4.13%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 05, 1985.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (15.02%) than losses (2.96%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.13%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 15.02%
- Участие в снижении
- 2.96%
Комиссия
Комиссия CFNTX составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CFNTX имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Green California Tax-Free Income Fund (CFNTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CFNTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.41 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 2.93 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 13.52 | -5.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Green California Tax-Free Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.29 | $0.25 | $0.28 | $0.57 | $0.22 | $0.23 | $0.21 | $0.29 | $0.26 | $0.29 | $0.34 | $0.28 |
Дивидендный доход | 2.71% | 2.38% | 2.64% | 5.32% | 2.05% | 1.95% | 1.79% | 2.53% | 2.27% | 2.52% | 3.03% | 2.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Green California Tax-Free Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.14 | ||||||
| 2025 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.25 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.28 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.35 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.00 | $0.57 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.22 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Green California Tax-Free Income Fund показал максимальную просадку в 16.08%, зарегистрированную 15 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 701 торговую сессию.
Текущая просадка Green California Tax-Free Income Fund составляет 0.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Black Monday1987 | -16.08%окт. 1987 г. | 7mo 16d | 2y 9mo | 3y 4moмарт 1987 г. - июль 1990 г. |
Коррекция 1994 года1994 | -13.09%нояб. 1994 г. | 9mo 23d | 5mo 20d | 1y 3moфевр. 1994 г. - май 1995 г. |
Медвежий рынок2022 | -9.99%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 1y 2mo | 2y 5moавг. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -9.85%март 2020 г. | 10d | 4mo 12d | 4mo 22dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -8.90%окт. 2008 г. | 1mo 4d | 3mo | 4mo 4dсент. 2008 г. - янв. 2009 г. |
Показатели просадок
| CFNTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.08% | -56.78% | +40.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -9.10% | +6.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.28% | -18.90% | +13.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.99% | -25.43% | +15.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.99% | -33.92% | +23.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.74% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -10.72% | +8.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 1.97% | -1.25% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CFNTX
Добавьте Green California Tax-Free Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CFNTX