PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Green California Tax-Free Income Fund (CFNTX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Green California Tax-Free Income Fund (CFNTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US82301Q8179

CUSIP

82301Q817

Эмитент

Shelton Capital Management

Дата выпуска

3 дек. 1985 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия CFNTX составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Green California Tax-Free Income Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Green California Tax-Free Income Fund (CFNTX) показал доход в -1.84% с начала года и 0.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CFNTX составила 1.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

CFNTX

С начала года

-1.84%

1 месяц

-0.29%

6 месяцев

-2.93%

1 год

0.51%

3 года

0.73%

5 лет

-0.41%

10 лет

1.04%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CFNTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.00%0.73%-1.61%-0.75%-0.19%-1.84%
20240.01%-0.11%-0.11%-0.92%-0.47%1.23%0.68%0.94%0.64%-1.10%1.11%-1.11%0.76%
20232.08%-1.78%1.52%-0.01%-0.82%0.67%0.09%-0.90%-2.02%-0.78%4.33%1.80%4.07%
2022-2.17%-0.38%-2.25%-2.16%1.27%-0.92%1.86%-1.64%-2.84%-0.32%3.29%-0.01%-6.28%
20210.23%-1.22%0.26%0.50%0.15%0.01%0.60%-0.16%-0.63%-0.19%0.34%0.08%-0.04%
20201.28%0.82%-2.99%-0.27%2.86%0.16%1.01%-0.19%0.06%-0.27%0.66%0.15%3.22%
20190.75%0.33%0.87%0.18%1.05%0.33%0.69%0.84%-0.69%0.07%0.10%0.23%4.84%
2018-0.68%-0.37%0.08%-0.28%0.80%0.07%0.26%0.17%-0.60%-0.40%0.89%1.03%0.96%
20170.72%0.43%0.18%0.61%1.08%-0.34%0.63%0.78%-0.56%-0.01%-0.72%0.51%3.35%
20161.07%0.04%0.12%0.52%0.10%1.22%0.03%0.04%-0.29%-0.59%-3.25%0.54%-0.53%
20151.48%-0.94%0.22%-0.54%-0.23%0.00%0.61%0.21%0.53%0.21%0.22%0.41%2.17%
20141.45%0.85%-0.19%1.02%1.00%-0.02%0.34%0.91%0.13%0.57%0.05%0.24%6.53%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CFNTX составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CFNTX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CFNTX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFNTX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFNTX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFNTX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFNTX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Green California Tax-Free Income Fund (CFNTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Green California Tax-Free Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.12
  • За 5 лет: -0.15
  • За 10 лет: 0.35
  • За всё время: 0.70

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Green California Tax-Free Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию.

1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.22$0.24$0.24$0.22$0.23$0.21$0.23$0.26$0.29$0.34$0.28$0.36

Дивидендный доход

2.10%2.27%2.27%2.05%1.96%1.78%2.02%2.27%2.53%3.01%2.41%3.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Green California Tax-Free Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.08
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.00$0.24
2022$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.01$0.03$0.02$0.23
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.03$0.26
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.06$0.02$0.29
2016$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.04$0.02$0.08$0.02$0.34
2015$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.28
2014$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.08$0.02$0.36

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Green California Tax-Free Income Fund показал максимальную просадку в 16.98%, зарегистрированную 30 дек. 1992 г.. Полное восстановление заняло 19 торговых сессий.

Текущая просадка Green California Tax-Free Income Fund составляет 4.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.98%30 июл. 1992 г.11030 дек. 1992 г.1926 янв. 1993 г.129
-14.43%18 окт. 1993 г.30112 дек. 1994 г.21812 окт. 1995 г.519
-9.99%5 авг. 2021 г.30925 окт. 2022 г.———
-9.85%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.9130 июл. 2020 г.100
-8.9%12 сент. 2008 г.2516 окт. 2008 г.6114 янв. 2009 г.86
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...