PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EQRR с SIXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQRR с SIXL

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EQRR (ProShares Equities for Rising Rates ETF) and SIXL (ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - EQRR is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index, while SIXL is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Exchange Traded Concepts. EQRR is passively managed, while SIXL is actively managed. Over the past 5 years, EQRR returned 14.16%/yr vs 5.11%/yr for SIXL. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQRR charges 0.35%/yr vs 0.47%/yr for SIXL.

Доходность

Сравнение доходности EQRR и SIXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQRR показывает доходность 26.89%, что значительно выше, чем у SIXL с доходностью 11.60%.

EQRR

1 день
0.05%
1 месяц
1.07%
6 месяцев
23.35%
С начала года
26.89%
1 год
36.35%
3 года*
18.58%
5 лет*
14.16%
10 лет*
—

SIXL

1 день
-0.30%
1 месяц
5.49%
6 месяцев
6.83%
С начала года
11.60%
1 год
11.99%
3 года*
9.70%
5 лет*
5.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQRR и SIXL

2026 (YTD)202520242023202220212020
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		26.89%15.49%7.69%9.19%2.20%36.11%40.01%
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		11.60%-0.61%14.13%2.38%-7.49%20.00%18.86%

Correlation

The correlation between EQRR and SIXL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г.

0.54

Over the past year, the correlation between EQRR and SIXL has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EQRR и SIXL

Секторы
EQRR
SIXL

Технологии

36.3%
2.9%

Энергетика

24.1%
1.9%

Финансовые услуги

19.2%
15.6%

Коммуникационные услуги

11.0%
2.5%

Промышленность

4.9%
5.6%

Потребительский циклический сектор

4.7%
5.4%

Сырьевые материалы

-

2.3%

Потребительский защитный сектор

-

17.0%

Здравоохранение

-

15.6%

Недвижимость

-

14.0%

Коммунальные услуги

-

17.0%

Технологии

EQRR
36.3%
SIXL
2.9%

Энергетика

EQRR
24.1%
SIXL
1.9%

Финансовые услуги

EQRR
19.2%
SIXL
15.6%

Коммуникационные услуги

EQRR
11.0%
SIXL
2.5%

Промышленность

EQRR
4.9%
SIXL
5.6%

Потребительский циклический сектор

EQRR
4.7%
SIXL
5.4%

Сырьевые материалы

EQRR

-

SIXL
2.3%

Потребительский защитный сектор

EQRR

-

SIXL
17.0%

Здравоохранение

EQRR

-

SIXL
15.6%

Недвижимость

EQRR

-

SIXL
14.0%

Коммунальные услуги

EQRR

-

SIXL
17.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Equities for Rising Rates ETF

ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF

Часто сравнивают с EQRR:
EQRR с FDRREQRR с SPYEQRR с SWPPXEQRR с ABEQEQRR с VOOEQRR с SCHGEQRR с QQQA
Часто сравнивают с SIXL:
SIXL с VOOSIXL с SPYSIXL с QQQSIXL с XMMOSIXL с MIDESIXL с FUTYSIXL с OPTZ

Доходность на риск

EQRR vs. SIXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQRR
Ранг доходности на риск EQRR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQRR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQRR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQRR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQRR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SIXL
Ранг доходности на риск SIXL: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXL: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQRR c SIXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQRRSIXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.17

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
1.77

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.21

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.38

1.85

+5.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.24

4.91

+19.33

EQRR vs. SIXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQRR на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа SIXL равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQRR и SIXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQRR и SIXL

Максимальная просадка EQRR за все время составила -57.93%, что больше максимальной просадки SIXL в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQRR и SIXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQRRSIXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.93%

-16.08%

-41.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

-6.52%

+1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-11.65%

-6.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-16.08%

-5.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-0.30%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-4.51%

-5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

2.45%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности EQRR и SIXL

ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) имеют волатильность 4.60% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQRRSIXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

4.48%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

7.57%

+4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.90%

10.30%

+4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.32%

12.28%

+9.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.82%

12.60%

+12.22%

Сравнение комиссий EQRR и SIXL

EQRR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SIXL в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQRR и SIXL

Дивидендная доходность EQRR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности SIXL в 2.18%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		1.09%1.70%2.17%2.77%2.34%1.71%2.17%2.05%2.47%0.69%
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		2.18%2.31%1.28%1.48%1.45%0.67%0.40%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EQRR and SIXL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQRR has higher volatility (4.60%) compared to SIXL (4.48%). In terms of maximum drawdown, EQRR dropped -57.93% vs SIXL's -16.08%.

On 5-year performance, EQRR leads with 14.16% vs 5.11% for SIXL. On fees, EQRR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SIXL has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EQRR has performed better with a 14.16% return vs 5.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQRR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.47% for SIXL.

SIXL has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 1.09% for EQRR.

EQRR is categorized as Mid Cap Value Equities, while SIXL is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: ProShares and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.35% for EQRR and 0.47% for SIXL.

EQRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQRR и SIXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор