PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQQD.L с SPXP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQQD.L с SPXP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQQD.L (Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist) and SPXP.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EQQD.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD, while SPXP.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EQQD.L returned 28.25%/yr vs 22.28%/yr for SPXP.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EQQD.L charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for SPXP.L.

Доходность

Сравнение доходности EQQD.L и SPXP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist (EQQD.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EQQD.L торгуется в USD, в то время как SPXP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EQQD.L показывает доходность 19.77%, что значительно выше, чем у SPXP.L с доходностью 10.29%.

EQQD.L

1 день
-0.73%
1 месяц
6.87%
С начала года
19.77%
6 месяцев
18.68%
1 год
39.48%
3 года*
28.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXP.L

1 день
0.05%
1 месяц
3.18%
С начала года
10.29%
6 месяцев
10.73%
1 год
27.76%
3 года*
22.28%
5 лет*
13.94%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQQD.L и SPXP.L

2026 (YTD)20252024202320222021
EQQD.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist		19.77%19.91%26.75%56.61%-33.32%15.15%
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF		10.29%17.79%25.46%26.40%-18.54%13.57%

Correlation

The correlation between EQQD.L and SPXP.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.87

The correlation between EQQD.L and SPXP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQQD.L и SPXP.L

Секторы
EQQD.L
SPXP.L

Технологии

53.7%
35.6%

Коммуникационные услуги

15.8%
11.2%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.1%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.9%

Здравоохранение

4.2%
8.5%

Промышленность

3.1%
8.3%

Коммунальные услуги

1.4%
2.4%

Сырьевые материалы

1.1%
1.8%

Энергетика

0.6%
3.5%

Финансовые услуги

0.2%
11.8%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

EQQD.L
53.7%
SPXP.L
35.6%

Коммуникационные услуги

EQQD.L
15.8%
SPXP.L
11.2%

Потребительский циклический сектор

EQQD.L
12.2%
SPXP.L
10.1%

Потребительский защитный сектор

EQQD.L
7.7%
SPXP.L
4.9%

Здравоохранение

EQQD.L
4.2%
SPXP.L
8.5%

Промышленность

EQQD.L
3.1%
SPXP.L
8.3%

Коммунальные услуги

EQQD.L
1.4%
SPXP.L
2.4%

Сырьевые материалы

EQQD.L
1.1%
SPXP.L
1.8%

Энергетика

EQQD.L
0.6%
SPXP.L
3.5%

Финансовые услуги

EQQD.L
0.2%
SPXP.L
11.8%

Недвижимость

EQQD.L
0.1%
SPXP.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с EQQD.L:
EQQD.L с EQQQ.LEQQD.L с CNDX.LEQQD.L с QQQEQQD.L с VUSA.ASEQQD.L с QQQMEQQD.L с VUGEQQD.L с IUHC.L
Часто сравнивают с SPXP.L:
SPXP.L с VUAG.LSPXP.L с CSPX.LSPXP.L с SPXSSPXP.L с VOOSPXP.L с SPX5.LSPXP.L с SMT.LSPXP.L с SPXD.L

Доходность на риск

EQQD.L vs. SPXP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQQD.L
Ранг доходности на риск EQQD.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQD.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQD.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQD.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQD.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQD.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SPXP.L
Ранг доходности на риск SPXP.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXP.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXP.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXP.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXP.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXP.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQQD.L c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist (EQQD.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQQD.LSPXP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.53

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
3.66

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.46

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

3.23

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.24

13.97

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQQD.L vs. SPXP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQQD.L на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXP.L равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQQD.L и SPXP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQQD.LSPXP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.53

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.96

-0.14

Просадки

Сравнение просадок EQQD.L и SPXP.L

Максимальная просадка EQQD.L за все время составила -34.95%, примерно равная максимальной просадке SPXP.L в -33.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQD.L и SPXP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQQD.LSPXP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-33.47%

-1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-8.65%

-2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-18.72%

-4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.52%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-4.48%

-4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.00%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EQQD.L и SPXP.L

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist (EQQD.L) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что EQQD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQQD.LSPXP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

2.60%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

8.02%

+3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

11.02%

+4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.79%

15.57%

+5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.79%

16.75%

+4.04%

Сравнение комиссий EQQD.L и SPXP.L

EQQD.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPXP.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQQD.L и SPXP.L

Дивидендная доходность EQQD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как SPXP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
EQQD.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist		0.54%0.64%0.75%0.75%0.95%0.31%
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EQQD.L and SPXP.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPXP.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXP.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for EQQD.L.

EQQD.L is categorized as Nasdaq-100, while SPXP.L is S&P 500. EQQD.L tracks Russell 1000 Growth TR USD, while SPXP.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.20% for EQQD.L and 0.05% for SPXP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQQD.L и SPXP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор