PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQQD.L с VUSA.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQQD.L с VUSA.AS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist (EQQD.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS).

EQQD.L и VUSA.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQQD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth TR USD. Фонд был запущен 21 июн. 2021 г.. VUSA.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EQQD.L и VUSA.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist (EQQD.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQQD.L и VUSA.AS

2026 (YTD)20252024202320222021
EQQD.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist		-5.57%19.91%26.75%56.61%-33.32%15.15%
VUSA.AS
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		-4.36%17.85%25.58%25.98%-19.34%13.98%
Разные валюты инструментов

EQQD.L торгуется в USD, в то время как VUSA.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUSA.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EQQD.L показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у VUSA.AS с доходностью -4.36%.

EQQD.L

1 день
-0.36%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-5.57%
6 месяцев
-3.23%
1 год
23.40%
3 года*
23.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

VUSA.AS

1 день
-0.22%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-4.36%
6 месяцев
-1.63%
1 год
17.37%
3 года*
18.23%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с EQQD.L:
EQQD.L с EQQQ.LEQQD.L с QQQEQQD.L с VUGEQQD.L с QQQMEQQD.L с CNDX.LEQQD.L с IUHC.LEQQD.L с EQSG.L
Часто сравнивают с VUSA.AS:
VUSA.AS с VUAA.LVUSA.AS с VUAG.LVUSA.AS с VWRL.ASVUSA.AS с VHYL.ASVUSA.AS с VOOVUSA.AS с IUSA.DEVUSA.AS с VEVE.AS

Сравнение комиссий EQQD.L и VUSA.AS

EQQD.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VUSA.AS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EQQD.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist
VUSA.AS
Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

EQQD.L vs. VUSA.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQQD.L
Ранг доходности на риск EQQD.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQD.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQD.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQD.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQD.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQD.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VUSA.AS
Ранг доходности на риск VUSA.AS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSA.AS: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA.AS: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA.AS: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA.AS: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA.AS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQQD.L c VUSA.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist (EQQD.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQQD.LVUSA.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.02

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.50

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

3.82

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.73

16.44

-6.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQQD.L vs. VUSA.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQQD.L на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUSA.AS равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQQD.L и VUSA.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQQD.LVUSA.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.02

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.82

-0.24

Корреляция

Корреляция между EQQD.L и VUSA.AS составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQQD.L и VUSA.AS

Дивидендная доходность EQQD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности VUSA.AS в 0.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQQD.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist		0.69%0.64%0.75%0.75%0.95%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUSA.AS
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.99%0.97%0.99%1.26%1.45%1.02%1.43%1.46%1.74%1.64%1.66%1.76%

Просадки

Сравнение просадок EQQD.L и VUSA.AS

Максимальная просадка EQQD.L за все время составила -34.95%, примерно равная максимальной просадке VUSA.AS в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQD.L и VUSA.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

EQQD.LVUSA.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-33.64%

-1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-8.46%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.95%

-5.02%

-2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-4.11%

-5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.09%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности EQQD.L и VUSA.AS

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist (EQQD.L) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что EQQD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQQD.LVUSA.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

4.09%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

8.58%

+3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.59%

16.84%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

15.87%

+4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

16.25%

+4.60%