PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQQD.L с IUHC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQQD.L с IUHC.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist (EQQD.L) и iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L).

EQQD.L и IUHC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQQD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth TR USD. Фонд был запущен 21 июн. 2021 г.. IUHC.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index. Фонд был запущен 15 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EQQD.L и IUHC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist (EQQD.L) и iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQQD.L и IUHC.L

2026 (YTD)20252024202320222021
EQQD.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist		-5.23%19.91%26.75%56.61%-33.32%15.15%
IUHC.L
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)		-4.57%14.67%2.16%1.72%-2.63%14.11%

Доходность по периодам

С начала года, EQQD.L показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у IUHC.L с доходностью -4.57%.

EQQD.L

1 день
3.25%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-2.24%
1 год
24.66%
3 года*
23.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

IUHC.L

1 день
1.80%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
4.94%
1 год
3.52%
3 года*
6.16%
5 лет*
6.23%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist

iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с EQQD.L:
EQQD.L с EQQQ.LEQQD.L с QQQEQQD.L с VUGEQQD.L с QQQMEQQD.L с CNDX.LEQQD.L с VUSA.ASEQQD.L с EQSG.L
Часто сравнивают с IUHC.L:
IUHC.L с XDWH.LIUHC.L с XLVIUHC.L с HEAL.LIUHC.L с VHTIUHC.L с LHTC.DEIUHC.L с HEAE.LIUHC.L с HEAW.L

Сравнение комиссий EQQD.L и IUHC.L

EQQD.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IUHC.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EQQD.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist
IUHC.L
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

EQQD.L vs. IUHC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQQD.L
Ранг доходности на риск EQQD.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQD.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQD.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQD.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQD.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQD.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
IUHC.L
Ранг доходности на риск IUHC.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUHC.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUHC.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUHC.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUHC.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUHC.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQQD.L c IUHC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist (EQQD.L) и iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQQD.LIUHC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.20

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

0.40

+1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.05

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

0.40

+1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.83

0.87

+6.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQQD.L vs. IUHC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQQD.L на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа IUHC.L равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQQD.L и IUHC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQQD.LIUHC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.20

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.56

+0.03

Корреляция

Корреляция между EQQD.L и IUHC.L составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQQD.L и IUHC.L

Дивидендная доходность EQQD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как IUHC.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
EQQD.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist		0.69%0.64%0.75%0.75%0.95%0.31%
IUHC.L
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EQQD.L и IUHC.L

Максимальная просадка EQQD.L за все время составила -34.95%, что больше максимальной просадки IUHC.L в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQD.L и IUHC.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EQQD.LIUHC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-27.44%

-7.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-10.72%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.62%

-7.00%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-4.86%

-4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

4.93%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности EQQD.L и IUHC.L

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist (EQQD.L) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что EQQD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUHC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQQD.LIUHC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

4.91%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

9.74%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.68%

17.39%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

14.64%

+6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

15.64%

+5.21%