Сравнение EQPGX с EFCNX
EQPGX (Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I) and EFCNX (Emerald Insights Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, EQPGX returned 19.07%/yr vs 16.40%/yr for EFCNX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EQPGX charges 0.71%/yr vs 1.40%/yr for EFCNX.
Доходность
Сравнение доходности EQPGX и EFCNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции EQPGX превзошли акции EFCNX по среднегодовой доходности: 19.07% против 16.40% соответственно.
EQPGX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 14.69%
- 6 месяцев
- 13.62%
- 1 год
- 29.44%
- 3 года*
- 25.01%
- 5 лет*
- 14.49%
- 10 лет*
- 19.07%
EFCNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 26.95%
- 3 года*
- 22.05%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 16.40%
Сравнение доходности по годам EQPGX и EFCNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQPGX Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I | 14.69% | 14.60% | 29.99% | 35.60% | -24.45% | 22.94% | 43.80% | 34.01% | 0.17% | 35.19% |
EFCNX Emerald Insights Fund | 0.00% | 28.71% | 25.88% | 40.82% | -31.09% | 22.95% | 49.60% | 36.32% | -9.88% | 22.52% |
Correlation
The correlation between EQPGX and EFCNX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2014 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between EQPGX and EFCNX has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQPGX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск
EQPGX
EFCNX
Сравнение EQPGX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I (EQPGX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQPGX | EFCNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 2.53 | -1.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 11.22 | -8.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.96 | 64.40 | -55.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQPGX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 3.59 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.48 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.73 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.63 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок EQPGX и EFCNX
Максимальная просадка EQPGX за все время составила -62.00%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQPGX и EFCNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQPGX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.00% | -38.34% | -23.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.57% | -2.90% | -9.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.04% | -27.61% | +4.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.81% | -38.34% | +8.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.11% | -38.34% | +7.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | 0.00% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.75% | -8.64% | -5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 0.93% | +2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQPGX и EFCNX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I (EQPGX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что EQPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQPGX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 0.00% | +4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.73% | 0.00% | +12.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 9.09% | +7.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 22.88% | -2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.55% | 22.79% | -2.24% |
Сравнение комиссий EQPGX и EFCNX
EQPGX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQPGX и EFCNX
Дивидендная доходность EQPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности EFCNX в 8.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFCNX Emerald Insights Fund | 8.50% | 8.50% | 1.27% | 0.00% | 5.41% | 15.80% | 9.41% | 0.04% | 27.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EQPGX Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I | 0.46% | 0.52% | 10.64% | 0.48% | 1.96% | 11.42% | 10.84% | 8.56% | 6.43% | 11.57% | 5.90% | 2.21% |
Часто задаваемые вопросы
EQPGX and EFCNX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EQPGX has higher volatility (4.40%) compared to EFCNX (0.00%). In terms of maximum drawdown, EQPGX dropped -62.00% vs EFCNX's -38.34%.
EFCNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQPGX и EFCNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор