Сравнение EQLS с AGGH
EQLS (Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF) and AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - EQLS is a Long-Short fund actively managed by Simplify, while AGGH is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. EQLS charges 1.00%/yr vs 0.33%/yr for AGGH.
Доходность
Сравнение доходности EQLS и AGGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EQLS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGGH
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- -0.10%
- С начала года
- 0.62%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQLS и AGGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EQLS Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF | 0.00% | 6.82% | -4.82% | -3.67% |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 0.62% | 8.23% | 1.97% | 4.12% |
Correlation
The correlation between EQLS and AGGH is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2023 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQLS vs. AGGH — Ранг доходности на риск
EQLS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AGGH
Сравнение EQLS c AGGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF (EQLS) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQLS | AGGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQLS и AGGH
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQLS | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -13.26% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.43% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -4.37% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EQLS и AGGH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQLS | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.81% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 8.38% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 8.38% | — |
Сравнение комиссий EQLS и AGGH
EQLS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AGGH в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQLS и AGGH
EQLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.51% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% |
EQLS Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF | 0.00% | 0.45% | 0.95% | 8.50% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EQLS and AGGH have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGGH is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGGH is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 1.00% for EQLS.
AGGH has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 0.00% for EQLS.
EQLS is categorized as Long-Short, while AGGH is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 1.00% for EQLS and 0.33% for AGGH.
Подберите оптимальное распределение для EQLS и AGGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор