PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQLI.TO с HHIS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQLI.TO с HHIS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO).

EQLI.TO и HHIS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQLI.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2025 г.. HHIS.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 16 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности EQLI.TO и HHIS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQLI.TO и HHIS.TO

2026 (YTD)2025
EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		2.20%3.54%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		-10.04%24.40%

Доходность по периодам

С начала года, EQLI.TO показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у HHIS.TO с доходностью -10.04%.

EQLI.TO

1 день
0.14%
1 месяц
-2.83%
С начала года
2.20%
6 месяцев
2.60%
1 год
9.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HHIS.TO

1 день
2.41%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-10.04%
6 месяцев
-11.96%
1 год
29.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

Harvest Diversified High Income Shares ETF

Часто сравнивают с EQLI.TO:
EQLI.TO с HIU.TOEQLI.TO с INTY.TOEQLI.TO с INAI.TOEQLI.TO с ZSP-U.TOEQLI.TO с CRCY.TOEQLI.TO с ESG.TOEQLI.TO с BCCL.NEO
Часто сравнивают с HHIS.TO:
HHIS.TO с HDIV.TOHHIS.TO с HMAX.TOHHIS.TO с MSTE.TOHHIS.TO с XEI.TOHHIS.TO с HTAE.TOHHIS.TO с MSTYHHIS.TO с HHIC.TO

Сравнение комиссий EQLI.TO и HHIS.TO

EQLI.TO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии HHIS.TO в 0.00%.

EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF

Доходность на риск

EQLI.TO vs. HHIS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQLI.TO
Ранг доходности на риск EQLI.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQLI.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQLI.TO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQLI.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQLI.TO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQLI.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
HHIS.TO
Ранг доходности на риск HHIS.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHIS.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHIS.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHIS.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHIS.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHIS.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQLI.TO c HHIS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQLI.TOHHIS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.90

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.48

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

1.19

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.85

3.17

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQLI.TO vs. HHIS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQLI.TO на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HHIS.TO равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQLI.TO и HHIS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQLI.TOHHIS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.90

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.28

+0.53

Корреляция

Корреляция между EQLI.TO и HHIS.TO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQLI.TO и HHIS.TO

Дивидендная доходность EQLI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что меньше доходности HHIS.TO в 30.49%

TTM20252024
EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		8.65%8.74%3.00%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		30.49%22.88%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EQLI.TO и HHIS.TO

Максимальная просадка EQLI.TO за все время составила -15.57%, что меньше максимальной просадки HHIS.TO в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQLI.TO и HHIS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EQLI.TOHHIS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.57%

-31.83%

+16.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-24.43%

+12.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-18.95%

+16.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-8.79%

+6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

9.16%

-6.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EQLI.TO и HHIS.TO

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO) составляет 3.65%, в то время как у Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) волатильность равна 9.58%. Это указывает на то, что EQLI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HHIS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQLI.TOHHIS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

9.58%

-5.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.25%

19.38%

-12.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

32.59%

-18.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.49%

35.37%

-22.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.49%

35.37%

-22.88%