PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQB.TO с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EQB.TO с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equitable Group Inc. (EQB.TO) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности EQB.TO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Equitable Group Inc. (EQB.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQB.TO и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQB.TO
Equitable Group Inc.		7.50%7.42%15.74%57.07%-15.96%37.89%-5.86%87.80%-15.85%20.10%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.73%11.05%33.90%21.49%-13.70%25.75%14.29%22.54%1.71%11.82%
Разные валюты инструментов

EQB.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EQB.TO показывает доходность 7.50%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.34%. За последние 10 лет акции EQB.TO превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 18.07% против 12.91% соответственно.

EQB.TO

1 день
-0.36%
1 месяц
-3.46%
С начала года
7.50%
6 месяцев
20.38%
1 год
15.40%
3 года*
26.63%
5 лет*
14.22%
10 лет*
18.07%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-2.91%
1 год
12.69%
3 года*
17.80%
5 лет*
12.48%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Equitable Group Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с EQB.TO:
EQB.TO с RYEQB.TO с FFH.TOEQB.TO с CM.TOEQB.TO с BNSEQB.TO с CMEQB.TO с ENB.TOEQB.TO с RY.TO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

EQB.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQB.TO
Ранг доходности на риск EQB.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQB.TO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQB.TO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQB.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQB.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQB.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQB.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equitable Group Inc. (EQB.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQB.TO^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.70

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.07

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.17

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.04

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.66

3.82

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQB.TO vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQB.TO на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQB.TO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQB.TO^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.70

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.84

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.79

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.79

0.91

-1.70

Корреляция

Корреляция между EQB.TO и ^GSPC составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок EQB.TO и ^GSPC

Максимальная просадка EQB.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQB.TO и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

EQB.TO^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-56.78%

-43.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.59%

-12.14%

-9.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.76%

-25.43%

-19.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.08%

-33.92%

-27.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-5.78%

-94.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.40%

-10.75%

-88.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.95%

2.60%

+7.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EQB.TO и ^GSPC

Equitable Group Inc. (EQB.TO) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что EQB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQB.TO^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.79%

5.22%

+3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.22%

9.60%

+9.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.67%

18.11%

+10.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.29%

14.99%

+14.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.51%

16.33%

+20.18%