Сравнение EQB.TO с ^GSPC
EQB.TO (Equitable Group Inc.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, EQB.TO returned 20.57%/yr vs 13.88%/yr for ^GSPC. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EQB.TO и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EQB.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EQB.TO показывает доходность 36.92%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 11.31%. За последние 10 лет акции EQB.TO превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 20.57% против 13.88% соответственно.
EQB.TO
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 11.55%
- 6 месяцев
- 39.46%
- С начала года
- 36.92%
- 1 год
- 41.03%
- 3 года*
- 26.07%
- 5 лет*
- 17.47%
- 10 лет*
- 20.57%
- Всё время*
- 15.90%
^GSPC
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -1.33%
- 6 месяцев
- 8.26%
- С начала года
- 11.31%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 13.56%
- 10 лет*
- 13.88%
- Всё время*
- 9.17%
Сравнение доходности по годам EQB.TO и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQB.TO Equitable Group Inc. | 36.92% | 7.42% | 15.74% | 57.07% | -15.96% | 38.97% | -4.04% | 90.72% | -14.35% | 21.98% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.31% | 11.07% | 33.75% | 21.28% | -14.34% | 26.83% | 13.50% | 23.57% | 1.65% | 11.33% |
Correlation
The correlation between EQB.TO and ^GSPC is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2006 г. | 0.26 |
The correlation between EQB.TO and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQB.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
EQB.TO
^GSPC
Сравнение EQB.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equitable Group Inc. (EQB.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQB.TO | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.28 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.26 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 8.33 | -4.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQB.TO и ^GSPC
Максимальная просадка EQB.TO за все время составила -71.96%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -48.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQB.TO и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQB.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.96% | -48.87% | -23.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.59% | -9.17% | -12.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.94% | -19.59% | -4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.76% | -23.14% | -21.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.76% | -27.97% | -32.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -2.74% | -3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.10% | -9.62% | -6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.80% | 2.48% | +7.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQB.TO и ^GSPC
Equitable Group Inc. (EQB.TO) имеет более высокую волатильность в 11.49% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что EQB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQB.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.49% | 3.47% | +8.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.68% | 10.42% | +9.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.63% | 12.97% | +15.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.46% | 17.91% | +11.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.54% | 19.12% | +17.42% |
Часто задаваемые вопросы
EQB.TO and ^GSPC have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EQB.TO и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор