PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQB.TO с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EQB.TO с ^GSPC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQB.TO (Equitable Group Inc.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EQB.TO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Equitable Group Inc. (EQB.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EQB.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EQB.TO показывает доходность 14.01%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 9.56%.

EQB.TO

1 день
2.47%
1 месяц
-1.41%
С начала года
14.01%
6 месяцев
23.19%
1 год
31.78%
3 года*
23.15%
5 лет*
13.33%
10 лет*
16.45%

^GSPC

1 день
-2.44%
1 месяц
2.49%
С начала года
9.56%
6 месяцев
8.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQB.TO и ^GSPC

2026 (YTD)2025
EQB.TO
Equitable Group Inc.		14.01%15.18%
^GSPC
S&P 500 Index		9.56%14.36%

Correlation

The correlation between EQB.TO and ^GSPC is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Equitable Group Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с EQB.TO:
EQB.TO с RYEQB.TO с FFH.TOEQB.TO с CM.TOEQB.TO с BNSEQB.TO с CMEQB.TO с ENB.TOEQB.TO с RY.TO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с QQQ^GSPC с ACWI

Доходность на риск

EQB.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQB.TO
Ранг доходности на риск EQB.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQB.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQB.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQB.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQB.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQB.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQB.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equitable Group Inc. (EQB.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQB.TO^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.14

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQB.TO vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQB.TO^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

2.14

-1.73

Просадки

Сравнение просадок EQB.TO и ^GSPC

Максимальная просадка EQB.TO за все время составила -72.62%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -8.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQB.TO и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQB.TO^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.62%

-8.86%

-63.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.59%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.94%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-2.44%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.38%

-1.45%

-14.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.78%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EQB.TO и ^GSPC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQB.TO^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.44%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.93%

11.95%

+14.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.20%

11.95%

+17.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.53%

11.95%

+24.58%

Часто задаваемые вопросы

EQB.TO and ^GSPC have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQB.TO и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор