Сравнение EQB.TO с RY.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equitable Group Inc. (EQB.TO) и Royal Bank of Canada (RY.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQB.TO или RY.TO.
Основные характеристики
| EQB.TO | RY.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.72% | 31.82% |
| Дох-ть за 1 год | 48.73% | 52.21% |
| Дох-ть за 3 года | 12.84% | 13.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.11% | 14.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.47% | 12.09% |
| Коэф-т Шарпа | 1.85 | 4.06 |
| Коэф-т Сортино | 2.68 | 6.16 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.79 |
| Коэф-т Кальмара | 2.72 | 3.39 |
| Коэф-т Мартина | 7.80 | 31.59 |
| Индекс Язвы | 6.65% | 1.71% |
| Дневная вол-ть | 28.04% | 13.27% |
| Макс. просадка | -95.05% | -54.05% |
| Текущая просадка | -0.35% | -1.79% |
Фундаментальные показатели
| EQB.TO | RY.TO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$4.15B | CA$240.63B |
| EPS | CA$9.31 | CA$11.29 |
| Цена/прибыль | 11.60 | 15.06 |
| PEG коэффициент | 0.27 | 3.28 |
| Общая выручка (12 мес.) | CA$1.46B | CA$99.63B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$812.83M | CA$99.63B |
| EBITDA (12 мес.) | CA$11.29M | CA$2.11B |
Корреляция
Корреляция между EQB.TO и RY.TO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EQB.TO и RY.TO
С начала года, EQB.TO показывает доходность 25.72%, что значительно ниже, чем у RY.TO с доходностью 31.82%. За последние 10 лет акции EQB.TO превзошли акции RY.TO по среднегодовой доходности: 13.47% против 12.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EQB.TO c RY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equitable Group Inc. (EQB.TO) и Royal Bank of Canada (RY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQB.TO и RY.TO
Дивидендная доходность EQB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности RY.TO в 3.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQB.TO Equitable Group Inc. | 1.61% | 1.72% | 2.13% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RY.TO Royal Bank of Canada | 3.29% | 3.99% | 3.90% | 3.22% | 4.10% | 3.96% | 4.03% | 3.39% | 3.57% | 4.15% | 3.54% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок EQB.TO и RY.TO
Максимальная просадка EQB.TO за все время составила -95.05%, что больше максимальной просадки RY.TO в -54.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQB.TO и RY.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EQB.TO и RY.TO
Equitable Group Inc. (EQB.TO) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY.TO) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что EQB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EQB.TO и RY.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equitable Group Inc. и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности