PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EQAL с FLDZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQAL с FLDZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EQAL (Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF) and FLDZ (RiverNorth Patriot ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. EQAL is passively managed, while FLDZ is actively managed. Over the past 3 years, EQAL returned 13.77%/yr vs 9.23%/yr for FLDZ. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. EQAL charges 0.20%/yr vs 0.77%/yr for FLDZ.

Доходность

Сравнение доходности EQAL и FLDZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и RiverNorth Patriot ETF (FLDZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQAL показывает доходность 13.80%, что значительно выше, чем у FLDZ с доходностью 0.31%.

EQAL

1 день
0.63%
1 месяц
0.80%
6 месяцев
8.70%
С начала года
13.80%
1 год
21.56%
3 года*
13.77%
5 лет*
7.89%
10 лет*
10.44%

FLDZ

1 день
-2.87%
1 месяц
-5.86%
6 месяцев
-3.59%
С начала года
0.31%
1 год
1.94%
3 года*
9.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQAL и FLDZ

2026 (YTD)2025202420232022
EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF		13.80%11.05%11.38%11.98%-13.49%
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		0.31%6.66%15.99%12.15%-12.07%

Correlation

The correlation between EQAL and FLDZ is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2022 г.

0.95

The correlation between EQAL and FLDZ has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQAL и FLDZ

Секторы
EQAL
FLDZ

Технологии

16.6%
3.5%

Здравоохранение

9.4%
12.9%

Промышленность

9.4%
12.4%

Финансовые услуги

9.2%
15.9%

Недвижимость

9.2%
8.4%

Энергетика

8.3%
10.5%

Сырьевые материалы

8.0%
1.9%

Потребительский циклический сектор

7.7%
13.8%

Потребительский защитный сектор

7.7%
5.0%

Коммунальные услуги

7.5%
11.4%

Коммуникационные услуги

7.2%
3.7%

Технологии

EQAL
16.6%
FLDZ
3.5%

Здравоохранение

EQAL
9.4%
FLDZ
12.9%

Промышленность

EQAL
9.4%
FLDZ
12.4%

Финансовые услуги

EQAL
9.2%
FLDZ
15.9%

Недвижимость

EQAL
9.2%
FLDZ
8.4%

Энергетика

EQAL
8.3%
FLDZ
10.5%

Сырьевые материалы

EQAL
8.0%
FLDZ
1.9%

Потребительский циклический сектор

EQAL
7.7%
FLDZ
13.8%

Потребительский защитный сектор

EQAL
7.7%
FLDZ
5.0%

Коммунальные услуги

EQAL
7.5%
FLDZ
11.4%

Коммуникационные услуги

EQAL
7.2%
FLDZ
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF

RiverNorth Patriot ETF

Часто сравнивают с EQAL:
EQAL с RSPEQAL с IWBEQAL с IWMEQAL с SPYEQAL с XLGEQAL с FSPGXEQAL с EQQQ.DE
Часто сравнивают с FLDZ:
FLDZ с CLOZFLDZ с SPYIFLDZ с CEFZFLDZ с LSTFLDZ с AVMCFLDZ с SPMDFLDZ с IWS

Доходность на риск

EQAL vs. FLDZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQAL
Ранг доходности на риск EQAL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQAL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQAL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQAL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQAL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQAL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FLDZ
Ранг доходности на риск FLDZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDZ: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDZ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDZ: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDZ: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQAL c FLDZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и RiverNorth Patriot ETF (FLDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQALFLDZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
0.16

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
0.31

+2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.04

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

0.25

+2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.29

0.89

+10.40

EQAL vs. FLDZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQAL на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа FLDZ равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQAL и FLDZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQAL и FLDZ

Максимальная просадка EQAL за все время составила -40.44%, что больше максимальной просадки FLDZ в -19.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQAL и FLDZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQALFLDZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.44%

-19.54%

-20.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-7.70%

+1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.62%

-17.43%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-7.70%

+7.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-5.86%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.19%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности EQAL и FLDZ

Текущая волатильность для Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) составляет 2.45%, в то время как у RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что EQAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLDZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQALFLDZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

4.94%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

8.84%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.24%

12.04%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

16.88%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

16.88%

+1.90%

Сравнение комиссий EQAL и FLDZ

EQAL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FLDZ в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQAL и FLDZ

Дивидендная доходность EQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности FLDZ в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF		1.69%1.79%1.62%1.88%1.95%1.32%1.63%1.61%1.62%1.18%1.57%1.64%
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		1.53%1.54%1.17%1.39%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EQAL and FLDZ have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLDZ has higher volatility (4.94%) compared to EQAL (2.45%). In terms of maximum drawdown, EQAL dropped -40.44% vs FLDZ's -19.54%.

On 3-year performance, EQAL leads with 13.77% vs 9.23% for FLDZ. On fees, EQAL is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EQAL has been the lower-risk option at 2.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EQAL has performed better with a 13.77% return vs 9.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQAL is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.77% for FLDZ.

EQAL has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 1.53% for FLDZ.

They also come from different issuers: Invesco and RiverNorth. Their fees differ too: 0.20% for EQAL and 0.77% for FLDZ.

EQAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQAL и FLDZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор