PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPV с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPV с XTJL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPV (ProShares UltraShort FTSE Europe) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. EPV is passively managed, while XTJL is actively managed. Over the past 3 years, EPV returned -24.57%/yr vs 14.68%/yr for XTJL. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. EPV charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.

Доходность

Сравнение доходности EPV и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPV показывает доходность -11.73%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.36%.

EPV

1 день
2.25%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-11.73%
6 месяцев
-16.26%
1 год
-27.09%
3 года*
-24.57%
5 лет*
-17.86%
10 лет*
-22.24%

XTJL

1 день
0.00%
1 месяц
1.16%
С начала года
5.36%
6 месяцев
6.38%
1 год
15.64%
3 года*
14.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPV и XTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		-11.73%-45.21%2.02%-30.81%15.53%-8.13%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		5.36%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.28%

Correlation

The correlation between EPV and XTJL is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

-0.69

The correlation between EPV and XTJL has been stable across timeframes, ranging from -0.69 to -0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPV и XTJL

Секторы
EPV
XTJL

Финансовые услуги

35.3%
11.9%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

10.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

8.1%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

36.2%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

EPV
35.3%
XTJL
11.9%

Сырьевые материалы

EPV

-

XTJL
1.8%

Коммуникационные услуги

EPV

-

XTJL
10.9%

Потребительский циклический сектор

EPV

-

XTJL
10.1%

Потребительский защитный сектор

EPV

-

XTJL
4.9%

Энергетика

EPV

-

XTJL
3.5%

Здравоохранение

EPV

-

XTJL
8.4%

Промышленность

EPV

-

XTJL
8.1%

Недвижимость

EPV

-

XTJL
1.9%

Технологии

EPV

-

XTJL
36.2%

Коммунальные услуги

EPV

-

XTJL
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE Europe

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с EPV:
EPV с UPVEPV с VOOEPV с USDUEPV с SCHYEPV с UUPEPV с TQQQEPV с AMDG
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с SPYXTJL с IONXXTJL с NFLUXTJL с SOXLXTJL с HIMZXTJL с CONLXTJL с TTDU

Доходность на риск

EPV vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPV
Ранг доходности на риск EPV: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPV: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPV: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPV: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPV: 11
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPV c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPVXTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
2.12

-2.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.17
3.14

-4.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.46

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

3.07

-3.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

17.37

-18.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPV vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPV на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа XTJL равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPV и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPVXTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

2.12

-2.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

0.65

-1.26

Просадки

Сравнение просадок EPV и XTJL

Максимальная просадка EPV за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и XTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPVXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.38%

-23.24%

-76.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.91%

-5.12%

-26.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.62%

-16.70%

-48.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.35%

0.00%

-99.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.38%

-4.04%

-84.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.69%

0.90%

+17.79%

Волатильность

Сравнение волатильности EPV и XTJL

ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) имеет более высокую волатильность в 11.72% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что EPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPVXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.72%

0.33%

+11.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.10%

5.72%

+20.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.19%

7.43%

+23.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.76%

15.22%

+20.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.80%

15.22%

+22.58%

Сравнение комиссий EPV и XTJL

EPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPV и XTJL

Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		4.79%4.80%4.83%3.17%0.33%0.01%0.09%1.10%0.19%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPV and XTJL have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPV has higher volatility (11.72%) compared to XTJL (0.33%). In terms of maximum drawdown, EPV dropped -99.38% vs XTJL's -23.24%.

On 3-year performance, XTJL leads with 14.68% vs -24.57% for EPV. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XTJL has performed better with a 14.68% return vs -24.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for EPV.

EPV has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 0.00% for XTJL.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for EPV and 0.79% for XTJL.

XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPV и XTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор