PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPV с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPV с XTJL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EPV (ProShares UltraShort FTSE Europe) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. EPV is passively managed, while XTJL is actively managed. Over the past 3 years, EPV returned -25.26%/yr vs 14.41%/yr for XTJL. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. EPV charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.

Доходность

Сравнение доходности EPV и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPV показывает доходность -13.09%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.60%.

EPV

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.32%
С начала года
-13.09%
6 месяцев
-13.09%
1 год
-27.09%
3 года*
-25.26%
5 лет*
-18.29%
10 лет*
-23.47%

XTJL

1 день
0.00%
1 месяц
0.45%
С начала года
5.60%
6 месяцев
5.27%
1 год
14.52%
3 года*
14.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPV и XTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		-13.09%-45.21%2.02%-30.81%15.53%-9.03%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		5.60%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.81%

Correlation

The correlation between EPV and XTJL is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

-0.69

The correlation between EPV and XTJL has been stable across timeframes, ranging from -0.69 to -0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPV и XTJL

Секторы
EPV
XTJL

Финансовые услуги

35.8%
11.0%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.8%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Энергетика

-

3.2%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

7.9%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

38.4%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

EPV
35.8%
XTJL
11.0%

Сырьевые материалы

EPV

-

XTJL
1.7%

Коммуникационные услуги

EPV

-

XTJL
10.8%

Потребительский циклический сектор

EPV

-

XTJL
10.0%

Потребительский защитный сектор

EPV

-

XTJL
4.6%

Энергетика

EPV

-

XTJL
3.2%

Здравоохранение

EPV

-

XTJL
8.4%

Промышленность

EPV

-

XTJL
7.9%

Недвижимость

EPV

-

XTJL
1.8%

Технологии

EPV

-

XTJL
38.4%

Коммунальные услуги

EPV

-

XTJL
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE Europe

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с EPV:
EPV с UPVEPV с VOOEPV с USDUEPV с SCHYEPV с UUPEPV с TQQQEPV с AMDG
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с SPYXTJL с IONXXTJL с NFLUXTJL с SOXLXTJL с HIMZXTJL с TTDUXTJL с CONL

Доходность на риск

EPV vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPV
Ранг доходности на риск EPV: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPV: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPV: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPV: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPV: 22
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPV c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPVXTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
1.98

-2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.13
2.95

-4.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.44

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

2.85

-3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

16.13

-17.53

EPV vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPV на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа XTJL равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPV и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPV и XTJL

Максимальная просадка EPV за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и XTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPVXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.38%

-23.24%

-76.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.94%

-5.12%

-26.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.94%

-16.70%

-49.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.36%

-0.06%

-99.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.40%

-3.99%

-84.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.36%

0.90%

+18.46%

Волатильность

Сравнение волатильности EPV и XTJL

ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что EPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPVXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

0.35%

+10.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.32%

5.63%

+21.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.97%

7.35%

+24.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.89%

15.13%

+20.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.02%

15.13%

+21.89%

Сравнение комиссий EPV и XTJL

EPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPV и XTJL

Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		4.86%4.80%4.83%3.17%0.33%0.01%0.09%1.10%0.19%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPV and XTJL have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPV has higher volatility (10.35%) compared to XTJL (0.35%). In terms of maximum drawdown, EPV dropped -99.38% vs XTJL's -23.24%.

On 3-year performance, XTJL leads with 14.41% vs -25.26% for EPV. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XTJL has performed better with a 14.41% return vs -25.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for EPV.

EPV has the higher dividend yield at 4.86%, compared with 0.00% for XTJL.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for EPV and 0.79% for XTJL.

XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPV и XTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор