Сравнение EPV с XTJL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL).
EPV и XTJL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE All Cap Developed Europe (-200%). Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. XTJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности EPV и XTJL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPV и XTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | -1.70% | -45.21% | 2.02% | -30.81% | 15.53% | -8.13% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | -0.71% | 15.42% | 14.43% | 25.72% | -15.66% | 7.28% |
Доходность по периодам
С начала года, EPV показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью -0.71%.
EPV
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- 8.69%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- -8.90%
- 1 год
- -33.84%
- 3 года*
- -22.35%
- 5 лет*
- -19.08%
- 10 лет*
- -22.09%
XTJL
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPV и XTJL
EPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.
Доходность на риск
EPV vs. XTJL — Ранг доходности на риск
EPV
XTJL
Сравнение EPV c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPV | XTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | 0.88 | -1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | 1.41 | -2.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.28 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 1.18 | -1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 7.45 | -8.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPV | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | 0.88 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 0.57 | -1.18 |
Корреляция
Корреляция между EPV и XTJL составляет -0.70. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPV и XTJL
Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | 4.30% | 4.80% | 4.83% | 3.17% | 0.33% | 0.01% | 0.09% | 1.10% | 0.19% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EPV и XTJL
Максимальная просадка EPV за все время составила -99.37%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и XTJL.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPV | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.37% | -23.24% | -76.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.31% | -13.81% | -39.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.28% | -2.12% | -97.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.27% | -4.18% | -84.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.80% | 2.19% | +37.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPV и XTJL
ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) имеет более высокую волатильность в 14.72% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что EPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPV | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | 4.50% | +10.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.18% | 6.30% | +15.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.29% | 18.18% | +17.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.39% | 15.46% | +19.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.61% | 15.46% | +22.15% |