PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPV с XDQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPV с XDQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPV (ProShares UltraShort FTSE Europe) and XDQQ (Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly) are both Leveraged Equities funds. EPV is passively managed, while XDQQ is actively managed. Over the past 5 years, EPV returned -18.26%/yr vs 8.32%/yr for XDQQ. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. EPV charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XDQQ.

Доходность

Сравнение доходности EPV и XDQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPV показывает доходность -13.85%, что значительно ниже, чем у XDQQ с доходностью 2.62%.

EPV

1 день
-2.40%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-13.85%
6 месяцев
-18.45%
1 год
-27.73%
3 года*
-25.55%
5 лет*
-18.26%
10 лет*
-22.37%

XDQQ

1 день
0.04%
1 месяц
1.17%
С начала года
2.62%
6 месяцев
2.67%
1 год
17.22%
3 года*
17.88%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPV и XDQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		-13.85%-45.21%2.02%-30.81%15.53%-20.99%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		2.62%13.75%31.47%30.15%-33.74%18.29%

Correlation

The correlation between EPV and XDQQ is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

-0.62

The correlation between EPV and XDQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPV и XDQQ

Секторы
EPV
XDQQ

Финансовые услуги

35.3%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.5%

Потребительский защитный сектор

-

8.7%

Энергетика

-

0.7%

Здравоохранение

-

5.1%

Промышленность

-

3.3%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

50.7%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Финансовые услуги

EPV
35.3%
XDQQ
0.2%

Сырьевые материалы

EPV

-

XDQQ
1.3%

Коммуникационные услуги

EPV

-

XDQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

EPV

-

XDQQ
12.5%

Потребительский защитный сектор

EPV

-

XDQQ
8.7%

Энергетика

EPV

-

XDQQ
0.7%

Здравоохранение

EPV

-

XDQQ
5.1%

Промышленность

EPV

-

XDQQ
3.3%

Недвижимость

EPV

-

XDQQ
0.1%

Технологии

EPV

-

XDQQ
50.7%

Коммунальные услуги

EPV

-

XDQQ
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE Europe

Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly

Часто сравнивают с EPV:
EPV с UPVEPV с VOOEPV с USDUEPV с SCHYEPV с UUPEPV с TQQQEPV с AMDG
Часто сравнивают с XDQQ:
XDQQ с QQQXDQQ с EALTXDQQ с VOOXDQQ с RSSBXDQQ с TQQQXDQQ с QLDXDQQ с SOXL

Доходность на риск

EPV vs. XDQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPV
Ранг доходности на риск EPV: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPV: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPV: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPV: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPV: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPV: 11
Ранг коэф-та Мартина
XDQQ
Ранг доходности на риск XDQQ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDQQ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDQQ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDQQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDQQ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDQQ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPV c XDQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPVXDQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
1.25

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.21
1.72

-2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.26

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

1.46

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

6.63

-8.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPV vs. XDQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPV на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа XDQQ равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPV и XDQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPVXDQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

1.25

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

0.42

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.62

0.46

-1.08

Просадки

Сравнение просадок EPV и XDQQ

Максимальная просадка EPV за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки XDQQ в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и XDQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPVXDQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.38%

-35.63%

-63.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.91%

-11.84%

-20.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.62%

-23.17%

-42.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.29%

-35.63%

-43.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.37%

-0.01%

-99.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.39%

-10.83%

-77.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.79%

2.60%

+16.19%

Волатильность

Сравнение волатильности EPV и XDQQ

ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что EPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPVXDQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.53%

0.36%

+11.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.20%

11.10%

+15.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.20%

13.80%

+17.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.77%

19.80%

+15.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.80%

19.65%

+18.15%

Сравнение комиссий EPV и XDQQ

EPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XDQQ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPV и XDQQ

Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, тогда как XDQQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		4.91%4.80%4.83%3.17%0.33%0.01%0.09%1.10%0.19%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPV and XDQQ have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPV has higher volatility (11.53%) compared to XDQQ (0.36%). In terms of maximum drawdown, EPV dropped -99.38% vs XDQQ's -35.63%.

On 5-year performance, XDQQ leads with 8.32% vs -18.26% for EPV. On fees, XDQQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDQQ has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XDQQ has performed better with a 8.32% return vs -18.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDQQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for EPV.

EPV has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 0.00% for XDQQ.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for EPV and 0.79% for XDQQ.

XDQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPV и XDQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор