PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPV с XDQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPV с XDQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EPV (ProShares UltraShort FTSE Europe) and XDQQ (Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly) are both Leveraged Equities funds. EPV is passively managed, while XDQQ is actively managed. Over the past 5 years, EPV returned -19.47%/yr vs 6.98%/yr for XDQQ. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. EPV charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XDQQ.

Доходность

Сравнение доходности EPV и XDQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPV показывает доходность -15.73%, что значительно ниже, чем у XDQQ с доходностью -0.61%.

EPV

1 день
0.83%
1 месяц
0.26%
6 месяцев
-11.43%
С начала года
-15.73%
1 год
-28.32%
3 года*
-23.66%
5 лет*
-19.47%
10 лет*
-22.64%

XDQQ

1 день
-1.74%
1 месяц
-3.26%
6 месяцев
-1.60%
С начала года
-0.61%
1 год
11.08%
3 года*
15.20%
5 лет*
6.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPV и XDQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		-15.73%-45.21%2.02%-30.81%15.53%-23.35%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		-0.61%13.75%31.47%30.15%-33.74%18.52%

Correlation

The correlation between EPV and XDQQ is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

-0.61

The correlation between EPV and XDQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.61 to -0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPV и XDQQ

Секторы
EPV
XDQQ

Финансовые услуги

44.2%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

13.8%

Потребительский циклический сектор

-

11.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.6%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

3.9%

Промышленность

-

2.9%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

59.0%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Финансовые услуги

EPV
44.2%
XDQQ
0.2%

Сырьевые материалы

EPV

-

XDQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

EPV

-

XDQQ
13.8%

Потребительский циклический сектор

EPV

-

XDQQ
11.0%

Потребительский защитный сектор

EPV

-

XDQQ
6.6%

Энергетика

EPV

-

XDQQ
0.5%

Здравоохранение

EPV

-

XDQQ
3.9%

Промышленность

EPV

-

XDQQ
2.9%

Недвижимость

EPV

-

XDQQ
0.1%

Технологии

EPV

-

XDQQ
59.0%

Коммунальные услуги

EPV

-

XDQQ
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE Europe

Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly

Часто сравнивают с EPV:
EPV с UPVEPV с VOOEPV с USDUEPV с SCHYEPV с UUPEPV с TQQQEPV с AMDG
Часто сравнивают с XDQQ:
XDQQ с QQQXDQQ с EALTXDQQ с VOOXDQQ с SOXLXDQQ с RSSBXDQQ с TQQQXDQQ с QLD

Доходность на риск

EPV vs. XDQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPV
Ранг доходности на риск EPV: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPV: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPV: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPV: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPV: 22
Ранг коэф-та Мартина
XDQQ
Ранг доходности на риск XDQQ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDQQ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDQQ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDQQ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDQQ: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDQQ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPV c XDQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPVXDQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
0.77

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18
1.11

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.16

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

0.94

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

4.20

-5.57

EPV vs. XDQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPV на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа XDQQ равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPV и XDQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPV и XDQQ

Максимальная просадка EPV за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки XDQQ в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и XDQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPVXDQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.40%

-35.63%

-63.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.63%

-11.84%

-21.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.78%

-23.17%

-43.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.99%

-35.63%

-44.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.38%

-3.50%

-95.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.44%

-10.61%

-77.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.77%

2.64%

+18.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EPV и XDQQ

ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что EPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPVXDQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

4.48%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.93%

10.84%

+17.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.14%

14.40%

+17.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.93%

19.89%

+16.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.82%

19.53%

+17.29%

Сравнение комиссий EPV и XDQQ

EPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XDQQ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPV и XDQQ

Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, тогда как XDQQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		4.74%4.80%4.83%3.17%0.33%0.01%0.09%1.10%0.19%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPV and XDQQ have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPV has higher volatility (7.78%) compared to XDQQ (4.48%). In terms of maximum drawdown, EPV dropped -99.40% vs XDQQ's -35.63%.

On 5-year performance, XDQQ leads with 6.98% vs -19.47% for EPV. On fees, XDQQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDQQ has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XDQQ has performed better with a 6.98% return vs -19.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDQQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for EPV.

EPV has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 0.00% for XDQQ.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for EPV and 0.79% for XDQQ.

XDQQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPV и XDQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор