PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPV с FENI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPV с FENI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EPV (ProShares UltraShort FTSE Europe) and FENI (Fidelity Enhanced International ETF) are both exchange-traded funds - EPV is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE All Cap Developed Europe (-200%), while FENI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Fidelity. EPV is passively managed, while FENI is actively managed. Over the past year, EPV returned -28.90% vs 26.92% for FENI. At a correlation of -0.93, they often move in opposite directions. EPV charges 0.95%/yr vs 0.28%/yr for FENI.

Доходность

Сравнение доходности EPV и FENI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и Fidelity Enhanced International ETF (FENI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPV показывает доходность -12.85%, что значительно ниже, чем у FENI с доходностью 10.12%.

EPV

1 день
2.14%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-12.85%
6 месяцев
-12.79%
1 год
-28.90%
3 года*
-25.19%
5 лет*
-18.33%
10 лет*
-23.45%

FENI

1 день
-2.12%
1 месяц
0.07%
С начала года
10.12%
6 месяцев
9.52%
1 год
26.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPV и FENI

2026 (YTD)202520242023
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		-12.85%-45.21%2.02%-11.70%
FENI
Fidelity Enhanced International ETF		10.12%37.27%6.95%5.75%

Correlation

The correlation between EPV and FENI is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

-0.93

The correlation between EPV and FENI has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPV и FENI

Секторы
EPV
FENI

Финансовые услуги

35.8%
24.2%

Сырьевые материалы

-

4.5%

Коммуникационные услуги

-

3.7%

Потребительский циклический сектор

-

7.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

4.5%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

22.4%

Недвижимость

-

1.4%

Технологии

-

13.5%

Коммунальные услуги

-

3.8%

Финансовые услуги

EPV
35.8%
FENI
24.2%

Сырьевые материалы

EPV

-

FENI
4.5%

Коммуникационные услуги

EPV

-

FENI
3.7%

Потребительский циклический сектор

EPV

-

FENI
7.4%

Потребительский защитный сектор

EPV

-

FENI
6.4%

Энергетика

EPV

-

FENI
4.5%

Здравоохранение

EPV

-

FENI
8.3%

Промышленность

EPV

-

FENI
22.4%

Недвижимость

EPV

-

FENI
1.4%

Технологии

EPV

-

FENI
13.5%

Коммунальные услуги

EPV

-

FENI
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE Europe

Fidelity Enhanced International ETF

Часто сравнивают с EPV:
EPV с UPVEPV с VOOEPV с USDUEPV с SCHYEPV с UUPEPV с TQQQEPV с AMDG
Часто сравнивают с FENI:
FENI с VXUSFENI с VEAFENI с FTIHXFENI с FSPSXFENI с FZILXFENI с FIDUFENI с IEFA

Доходность на риск

EPV vs. FENI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPV
Ранг доходности на риск EPV: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPV: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPV: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPV: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPV: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPV: 11
Ранг коэф-та Мартина
FENI
Ранг доходности на риск FENI: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPV c FENI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и Fidelity Enhanced International ETF (FENI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPVFENIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
1.67

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.22
2.37

-3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.30

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

2.35

-3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

8.91

-10.41

EPV vs. FENI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPV на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа FENI равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPV и FENI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPV и FENI

Максимальная просадка EPV за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки FENI в -14.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и FENI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPVFENIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.38%

-14.20%

-85.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.94%

-11.49%

-20.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.94%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.36%

-2.12%

-97.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.40%

-2.27%

-86.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.30%

3.03%

+16.27%

Волатильность

Сравнение волатильности EPV и FENI

ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) имеет более высокую волатильность в 10.38% по сравнению с Fidelity Enhanced International ETF (FENI) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что EPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FENI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPVFENIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.38%

5.65%

+4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.32%

13.88%

+13.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.00%

16.17%

+15.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.90%

15.79%

+20.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.02%

15.79%

+21.23%

Сравнение комиссий EPV и FENI

EPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FENI в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPV и FENI

Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности FENI в 2.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		4.85%4.80%4.83%3.17%0.33%0.01%0.09%1.10%0.19%
FENI
Fidelity Enhanced International ETF		2.97%2.99%3.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPV and FENI have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPV has higher volatility (10.38%) compared to FENI (5.65%). In terms of maximum drawdown, EPV dropped -99.38% vs FENI's -14.20%.

On 1-year performance, FENI leads with 26.92% vs -28.90% for EPV. On fees, FENI is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FENI has been the lower-risk option at 5.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FENI has performed better with a 26.92% return vs -28.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FENI is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.95% for EPV.

EPV has the higher dividend yield at 4.85%, compared with 2.97% for FENI.

EPV is categorized as Leveraged Equities, while FENI is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: ProShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.95% for EPV and 0.28% for FENI.

FENI currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPV и FENI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор