PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPSYX с QDVSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPSYX с QDVSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPSYX (MainStay Epoch Global Equity Yield Fund) and QDVSX (Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, EPSYX returned 12.83%/yr vs 13.95%/yr for QDVSX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EPSYX charges 0.84%/yr vs 0.00%/yr for QDVSX.

Доходность

Сравнение доходности EPSYX и QDVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX) и Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans (QDVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPSYX показывает доходность 18.97%, что значительно выше, чем у QDVSX с доходностью 10.05%.

EPSYX

1 день
-0.68%
1 месяц
5.91%
С начала года
18.97%
6 месяцев
19.85%
1 год
33.53%
3 года*
21.94%
5 лет*
12.83%
10 лет*
10.38%

QDVSX

1 день
-0.99%
1 месяц
3.87%
С начала года
10.05%
6 месяцев
11.83%
1 год
33.74%
3 года*
23.84%
5 лет*
13.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPSYX и QDVSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EPSYX
MainStay Epoch Global Equity Yield Fund		18.97%22.09%15.38%12.50%-5.37%17.40%-1.38%1.49%
QDVSX
Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans		10.05%26.93%20.05%37.93%-23.98%21.38%27.22%0.50%

Correlation

The correlation between EPSYX and QDVSX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2019 г.

0.82

The correlation between EPSYX and QDVSX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay Epoch Global Equity Yield Fund

Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans

Часто сравнивают с EPSYX:
EPSYX с EPASXEPSYX с GQRIXEPSYX с EPLCXEPSYX с MKHCXEPSYX с CRARXEPSYX с MSOAXEPSYX с MGDIX
Часто сравнивают с QDVSX:
QDVSX с VOOQDVSX с SPMOQDVSX с SPYQDVSX с VMVFXQDVSX с SVTAXQDVSX с CAEIXQDVSX с PRAFX

Доходность на риск

EPSYX vs. QDVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPSYX
Ранг доходности на риск EPSYX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPSYX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPSYX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPSYX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPSYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPSYX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
QDVSX
Ранг доходности на риск QDVSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVSX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVSX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVSX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVSX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPSYX c QDVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX) и Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans (QDVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPSYXQDVSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.31
2.73

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.54
3.79

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.49

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

3.67

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.72

14.45

+4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPSYX vs. QDVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPSYX на текущий момент составляет 3.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVSX равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPSYX и QDVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPSYXQDVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31

2.73

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.76

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.80

-0.27

Просадки

Сравнение просадок EPSYX и QDVSX

Максимальная просадка EPSYX за все время составила -48.92%, что больше максимальной просадки QDVSX в -33.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPSYX и QDVSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPSYXQDVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.92%

-33.56%

-15.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-9.40%

+2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.95%

-18.64%

+5.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

-33.56%

+14.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.99%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-6.72%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.38%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности EPSYX и QDVSX

Текущая волатильность для MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX) составляет 3.38%, в то время как у Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans (QDVSX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что EPSYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPSYXQDVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

3.68%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.97%

10.14%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.31%

12.66%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.08%

18.49%

-5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.89%

21.09%

-6.20%

Сравнение комиссий EPSYX и QDVSX

EPSYX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии QDVSX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPSYX и QDVSX

Дивидендная доходность EPSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что меньше доходности QDVSX в 11.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPSYX
MainStay Epoch Global Equity Yield Fund		6.68%8.24%10.13%2.71%2.64%2.66%2.74%6.87%9.87%2.24%3.18%9.65%
QDVSX
Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans		11.28%12.42%4.92%5.99%1.65%1.02%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPSYX and QDVSX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDVSX has higher volatility (3.68%) compared to EPSYX (3.38%). In terms of maximum drawdown, EPSYX dropped -48.92% vs QDVSX's -33.56%.

EPSYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPSYX и QDVSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор