PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPSYX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPSYX с GLIFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPSYX (MainStay Epoch Global Equity Yield Fund) and GLIFX (Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, EPSYX returned 10.38%/yr vs 10.21%/yr for GLIFX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPSYX charges 0.84%/yr vs 0.97%/yr for GLIFX.

Доходность

Сравнение доходности EPSYX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPSYX показывает доходность 18.97%, что значительно выше, чем у GLIFX с доходностью 7.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EPSYX имеют среднегодовую доходность 10.38%, а акции GLIFX немного отстают с 10.21%.

EPSYX

1 день
-0.68%
1 месяц
5.91%
С начала года
18.97%
6 месяцев
19.85%
1 год
33.53%
3 года*
21.94%
5 лет*
12.83%
10 лет*
10.38%

GLIFX

1 день
-0.15%
1 месяц
-2.42%
С начала года
7.16%
6 месяцев
7.57%
1 год
15.86%
3 года*
13.85%
5 лет*
11.21%
10 лет*
10.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPSYX и GLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPSYX
MainStay Epoch Global Equity Yield Fund		18.97%22.09%15.38%12.50%-5.37%17.40%-1.38%23.19%-9.23%16.31%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		7.16%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%

Correlation

The correlation between EPSYX and GLIFX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

0.71

Over the past year, the correlation between EPSYX and GLIFX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay Epoch Global Equity Yield Fund

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с EPSYX:
EPSYX с EPASXEPSYX с GQRIXEPSYX с EPLCXEPSYX с MKHCXEPSYX с CRARXEPSYX с MSOAXEPSYX с MGDIX
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Доходность на риск

EPSYX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPSYX
Ранг доходности на риск EPSYX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPSYX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPSYX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPSYX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPSYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPSYX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPSYX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPSYXGLIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.31
1.43

+1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.54
1.95

+2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.27

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

1.70

+3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.72

5.71

+13.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPSYX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPSYX на текущий момент составляет 3.31, что выше коэффициента Шарпа GLIFX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPSYX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPSYXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31

1.43

+1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

1.03

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.77

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.84

-0.31

Просадки

Сравнение просадок EPSYX и GLIFX

Максимальная просадка EPSYX за все время составила -48.92%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPSYX и GLIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPSYXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.92%

-29.65%

-19.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-9.00%

+1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.95%

-10.02%

-2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

-17.15%

-1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.35%

-29.65%

-6.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-5.93%

+5.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-3.36%

-3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.68%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности EPSYX и GLIFX

Текущая волатильность для MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX) составляет 3.38%, в то время как у Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что EPSYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPSYXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

4.46%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.97%

9.27%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.31%

10.72%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.08%

10.99%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.89%

13.32%

+1.57%

Сравнение комиссий EPSYX и GLIFX

EPSYX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии GLIFX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPSYX и GLIFX

Дивидендная доходность EPSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что больше доходности GLIFX в 6.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPSYX
MainStay Epoch Global Equity Yield Fund		6.68%8.24%10.13%2.71%2.64%2.66%2.74%6.87%9.87%2.24%3.18%9.65%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.30%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Часто задаваемые вопросы

EPSYX and GLIFX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLIFX has higher volatility (4.46%) compared to EPSYX (3.38%). In terms of maximum drawdown, EPSYX dropped -48.92% vs GLIFX's -29.65%.

EPSYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPSYX и GLIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор