PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPSV с SMCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPSV с SMCF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPSV (Harbor SMID Cap Value ETF) and SMCF (Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF) are both Small Cap Value Equities funds. EPSV is actively managed, while SMCF is passively managed. Over the past year, EPSV returned 46.19% vs 32.87% for SMCF. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EPSV charges 0.88%/yr vs 0.29%/yr for SMCF.

Доходность

Сравнение доходности EPSV и SMCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPSV показывает доходность 26.42%, что значительно выше, чем у SMCF с доходностью 13.75%.

EPSV

1 день
-0.04%
1 месяц
7.26%
С начала года
26.42%
6 месяцев
26.98%
1 год
46.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMCF

1 день
-1.14%
1 месяц
-1.09%
С начала года
13.75%
6 месяцев
13.63%
1 год
32.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPSV и SMCF

2026 (YTD)2025
EPSV
Harbor SMID Cap Value ETF		26.42%20.91%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		13.75%20.90%

Correlation

The correlation between EPSV and SMCF is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

0.82

The correlation between EPSV and SMCF has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPSV и SMCF

Секторы
EPSV
SMCF

Промышленность

24.9%
9.8%

Технологии

22.7%
11.0%

Финансовые услуги

19.1%
50.0%

Недвижимость

7.5%
0.5%

Энергетика

6.1%
18.2%

Потребительский циклический сектор

5.8%
2.6%

Потребительский защитный сектор

5.0%
1.4%

Сырьевые материалы

4.3%
0.6%

Коммунальные услуги

3.7%

-

Здравоохранение

0.9%
4.4%

Коммуникационные услуги

-

1.5%

Промышленность

EPSV
24.9%
SMCF
9.8%

Технологии

EPSV
22.7%
SMCF
11.0%

Финансовые услуги

EPSV
19.1%
SMCF
50.0%

Недвижимость

EPSV
7.5%
SMCF
0.5%

Энергетика

EPSV
6.1%
SMCF
18.2%

Потребительский циклический сектор

EPSV
5.8%
SMCF
2.6%

Потребительский защитный сектор

EPSV
5.0%
SMCF
1.4%

Сырьевые материалы

EPSV
4.3%
SMCF
0.6%

Коммунальные услуги

EPSV
3.7%
SMCF

-

Здравоохранение

EPSV
0.9%
SMCF
4.4%

Коммуникационные услуги

EPSV

-

SMCF
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor SMID Cap Value ETF

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

Часто сравнивают с EPSV:
EPSV с DEEPEPSV с AVUVEPSV с IBTFEPSV с BSVOEPSV с IJSEPSV с DSMCEPSV с WINN
Часто сравнивают с SMCF:
SMCF с SFLOSMCF с AVUVSMCF с DFSVSMCF с CALFSMCF с MSTYSMCF с DSMCSMCF с SDVY

Доходность на риск

EPSV vs. SMCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPSV
Ранг доходности на риск EPSV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPSV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPSV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPSV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPSV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPSV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SMCF
Ранг доходности на риск SMCF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCF: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCF: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPSV c SMCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPSVSMCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.05

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
2.95

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.36

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.19

4.63

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.03

12.46

+5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPSV vs. SMCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPSV на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMCF равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPSV и SMCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPSVSMCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.05

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.66

0.91

+1.75

Просадки

Сравнение просадок EPSV и SMCF

Максимальная просадка EPSV за все время составила -8.93%, что меньше максимальной просадки SMCF в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPSV и SMCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPSVSMCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.93%

-28.48%

+19.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-7.13%

-1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-2.44%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-5.29%

+3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.65%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EPSV и SMCF

Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что EPSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPSVSMCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

3.55%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

10.00%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

16.18%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.14%

20.31%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

20.31%

-2.17%

Сравнение комиссий EPSV и SMCF

EPSV берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии SMCF в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPSV и SMCF

Дивидендная доходность EPSV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности SMCF в 3.44%

ПозицияTTM20252024
EPSV
Harbor SMID Cap Value ETF		2.28%2.88%0.00%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		3.44%3.91%0.61%

Часто задаваемые вопросы

EPSV and SMCF have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPSV has higher volatility (6.05%) compared to SMCF (3.55%). In terms of maximum drawdown, EPSV dropped -8.93% vs SMCF's -28.48%.

On 1-year performance, EPSV leads with 46.19% vs 32.87% for SMCF. On fees, SMCF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SMCF has been the lower-risk option at 3.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPSV has performed better with a 46.19% return vs 32.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.88% for EPSV.

SMCF has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 2.28% for EPSV.

They also come from different issuers: Harbor and Themes. Their fees differ too: 0.88% for EPSV and 0.29% for SMCF.

EPSV currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPSV и SMCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор