PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPSV с HGER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPSV с HGER

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPSV (Harbor SMID Cap Value ETF) and HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) are both exchange-traded funds - EPSV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Harbor, while HGER is a Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. EPSV is actively managed, while HGER is passively managed. Over the past year, EPSV returned 47.29% vs 39.42% for HGER. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. EPSV charges 0.88%/yr vs 0.68%/yr for HGER.

Доходность

Сравнение доходности EPSV и HGER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EPSV показывает доходность 26.94%, а HGER немного выше – 27.03%.

EPSV

1 день
0.41%
1 месяц
6.73%
С начала года
26.94%
6 месяцев
26.96%
1 год
47.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HGER

1 день
-0.85%
1 месяц
-3.84%
С начала года
27.03%
6 месяцев
26.30%
1 год
39.42%
3 года*
20.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPSV и HGER

2026 (YTD)2025
EPSV
Harbor SMID Cap Value ETF		26.94%20.91%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		27.03%13.35%

Correlation

The correlation between EPSV and HGER is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

-0.05

Сравнение распределения секторов EPSV и HGER

Секторы
EPSV
HGER

Промышленность

24.9%

-

Технологии

22.7%

-

Финансовые услуги

19.1%

-

Недвижимость

7.5%

-

Энергетика

6.1%

-

Потребительский циклический сектор

5.8%

-

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Сырьевые материалы

4.3%
102.4%

Коммунальные услуги

3.7%

-

Здравоохранение

0.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Промышленность

EPSV
24.9%
HGER

-

Технологии

EPSV
22.7%
HGER

-

Финансовые услуги

EPSV
19.1%
HGER

-

Недвижимость

EPSV
7.5%
HGER

-

Энергетика

EPSV
6.1%
HGER

-

Потребительский циклический сектор

EPSV
5.8%
HGER

-

Потребительский защитный сектор

EPSV
5.0%
HGER

-

Сырьевые материалы

EPSV
4.3%
HGER
102.4%

Коммунальные услуги

EPSV
3.7%
HGER

-

Здравоохранение

EPSV
0.9%
HGER

-

Коммуникационные услуги

EPSV

-

HGER

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor SMID Cap Value ETF

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Часто сравнивают с EPSV:
EPSV с DEEPEPSV с AVUVEPSV с IBTFEPSV с BSVOEPSV с IJSEPSV с DSMCEPSV с WINN
Часто сравнивают с HGER:
HGER с PDBCHGER с GSGHGER с SPYHGER с DBCHGER с PWSHGER с BCIMHGER с DJP

Доходность на риск

EPSV vs. HGER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPSV
Ранг доходности на риск EPSV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPSV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPSV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPSV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPSV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPSV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
HGER
Ранг доходности на риск HGER: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPSV c HGER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPSVHGERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.35

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
3.06

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.43

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.32

4.90

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.46

16.29

+2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPSV vs. HGER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPSV на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HGER равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPSV и HGER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPSVHGERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.35

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.68

0.89

+1.80

Просадки

Сравнение просадок EPSV и HGER

Максимальная просадка EPSV за все время составила -8.93%, что меньше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPSV и HGER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPSVHGERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.93%

-23.31%

+14.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-8.09%

-0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.80%

+5.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-7.65%

+5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.43%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности EPSV и HGER

Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что EPSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPSVHGERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

4.06%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

14.55%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

16.90%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

17.61%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

17.61%

+0.49%

Сравнение комиссий EPSV и HGER

EPSV берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии HGER в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPSV и HGER

Дивидендная доходность EPSV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности HGER в 5.58%

ПозицияTTM2025202420232022
EPSV
Harbor SMID Cap Value ETF		2.27%2.88%0.00%0.00%0.00%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		5.58%7.09%3.28%7.24%0.64%

Часто задаваемые вопросы

EPSV and HGER have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPSV has higher volatility (6.02%) compared to HGER (4.06%). In terms of maximum drawdown, EPSV dropped -8.93% vs HGER's -23.31%.

On 1-year performance, EPSV leads with 47.29% vs 39.42% for HGER. On fees, HGER is cheaper at 0.68% per year. On volatility, HGER has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPSV has performed better with a 47.29% return vs 39.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HGER is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.88% for EPSV.

HGER has the higher dividend yield at 5.58%, compared with 2.27% for EPSV.

EPSV is categorized as Small Cap Value Equities, while HGER is Commodities. Their fees differ too: 0.88% for EPSV and 0.68% for HGER.

EPSV currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPSV и HGER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор