PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPSV с FNK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPSV с FNK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPSV (Harbor SMID Cap Value ETF) and FNK (First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund) are both Small Cap Value Equities funds. EPSV is actively managed, while FNK is passively managed. Over the past year, EPSV returned 46.19% vs 19.55% for FNK. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EPSV charges 0.88%/yr vs 0.70%/yr for FNK.

Доходность

Сравнение доходности EPSV и FNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) и First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPSV показывает доходность 26.42%, что значительно выше, чем у FNK с доходностью 7.22%.

EPSV

1 день
-0.04%
1 месяц
7.26%
С начала года
26.42%
6 месяцев
26.98%
1 год
46.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FNK

1 день
-0.38%
1 месяц
0.68%
С начала года
7.22%
6 месяцев
7.56%
1 год
19.55%
3 года*
13.11%
5 лет*
6.97%
10 лет*
9.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPSV и FNK

2026 (YTD)2025
EPSV
Harbor SMID Cap Value ETF		26.42%20.91%
FNK
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund		7.22%15.93%

Correlation

The correlation between EPSV and FNK is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

0.87

The correlation between EPSV and FNK has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPSV и FNK

Секторы
EPSV
FNK

Промышленность

24.9%
12.8%

Технологии

22.7%
7.1%

Финансовые услуги

19.1%
25.2%

Недвижимость

7.5%
7.5%

Энергетика

6.1%
8.4%

Потребительский циклический сектор

5.8%
19.0%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.5%

Сырьевые материалы

4.3%
4.0%

Коммунальные услуги

3.7%
4.4%

Здравоохранение

0.9%
5.3%

Коммуникационные услуги

-

1.3%

Промышленность

EPSV
24.9%
FNK
12.8%

Технологии

EPSV
22.7%
FNK
7.1%

Финансовые услуги

EPSV
19.1%
FNK
25.2%

Недвижимость

EPSV
7.5%
FNK
7.5%

Энергетика

EPSV
6.1%
FNK
8.4%

Потребительский циклический сектор

EPSV
5.8%
FNK
19.0%

Потребительский защитный сектор

EPSV
5.0%
FNK
3.5%

Сырьевые материалы

EPSV
4.3%
FNK
4.0%

Коммунальные услуги

EPSV
3.7%
FNK
4.4%

Здравоохранение

EPSV
0.9%
FNK
5.3%

Коммуникационные услуги

EPSV

-

FNK
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor SMID Cap Value ETF

First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с EPSV:
EPSV с DEEPEPSV с AVUVEPSV с IBTFEPSV с BSVOEPSV с IJSEPSV с DSMCEPSV с WINN
Часто сравнивают с FNK:
FNK с MDYVFNK с FNCMXFNK с GETGXFNK с FLQMFNK с VOEFNK с VOOFNK с DISV

Доходность на риск

EPSV vs. FNK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPSV
Ранг доходности на риск EPSV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPSV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPSV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPSV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPSV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPSV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FNK
Ранг доходности на риск FNK: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNK: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNK: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNK: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNK: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNK: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPSV c FNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) и First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPSVFNKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
1.29

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
2.02

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.23

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.19

2.15

+3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.03

6.23

+11.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPSV vs. FNK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPSV на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа FNK равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPSV и FNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPSVFNKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

1.29

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.66

0.40

+2.26

Просадки

Сравнение просадок EPSV и FNK

Максимальная просадка EPSV за все время составила -8.93%, что меньше максимальной просадки FNK в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPSV и FNK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPSVFNKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.93%

-50.70%

+41.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-9.13%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.16%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-2.16%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-6.84%

+5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.15%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности EPSV и FNK

Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что EPSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPSVFNKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

3.53%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

9.69%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

15.36%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.14%

21.04%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

23.86%

-5.72%

Сравнение комиссий EPSV и FNK

EPSV берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FNK в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPSV и FNK

Дивидендная доходность EPSV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности FNK в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPSV
Harbor SMID Cap Value ETF		2.28%2.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNK
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund		1.56%1.53%1.63%1.76%1.66%1.27%1.61%1.82%1.76%1.40%1.38%1.45%

Часто задаваемые вопросы

EPSV and FNK have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPSV has higher volatility (6.05%) compared to FNK (3.53%). In terms of maximum drawdown, EPSV dropped -8.93% vs FNK's -50.70%.

On 1-year performance, EPSV leads with 46.19% vs 19.55% for FNK. On fees, FNK is cheaper at 0.70% per year. On volatility, FNK has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPSV has performed better with a 46.19% return vs 19.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNK is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.88% for EPSV.

EPSV has the higher dividend yield at 2.28%, compared with 1.56% for FNK.

They also come from different issuers: Harbor and First Trust. Their fees differ too: 0.88% for EPSV and 0.70% for FNK.

EPSV currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPSV и FNK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор