PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPSB с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPSB с VB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPSB (Harbor SMID Cap Core ETF) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. EPSB is actively managed, while VB is passively managed. Over the past year, EPSB returned 29.37% vs 28.82% for VB. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EPSB charges 0.88%/yr vs 0.05%/yr for VB.

Доходность

Сравнение доходности EPSB и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPSB показывает доходность 18.61%, что значительно выше, чем у VB с доходностью 14.16%.

EPSB

1 день
0.44%
1 месяц
2.40%
С начала года
18.61%
6 месяцев
19.57%
1 год
29.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VB

1 день
-0.65%
1 месяц
3.52%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.12%
1 год
28.82%
3 года*
17.05%
5 лет*
7.11%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPSB и VB

2026 (YTD)2025
EPSB
Harbor SMID Cap Core ETF		18.61%13.67%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		14.16%17.43%

Correlation

The correlation between EPSB and VB is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

0.91

The correlation between EPSB and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPSB и VB

Секторы
EPSB
VB

Промышленность

29.9%
20.8%

Технологии

22.6%
17.2%

Финансовые услуги

13.8%
12.6%

Потребительский циклический сектор

7.9%
11.3%

Сырьевые материалы

7.1%
4.8%

Здравоохранение

6.3%
11.1%

Недвижимость

6.1%
7.6%

Энергетика

3.2%
4.7%

Коммунальные услуги

3.1%
3.3%

Коммуникационные услуги

-

3.1%

Потребительский защитный сектор

-

3.4%

Промышленность

EPSB
29.9%
VB
20.8%

Технологии

EPSB
22.6%
VB
17.2%

Финансовые услуги

EPSB
13.8%
VB
12.6%

Потребительский циклический сектор

EPSB
7.9%
VB
11.3%

Сырьевые материалы

EPSB
7.1%
VB
4.8%

Здравоохранение

EPSB
6.3%
VB
11.1%

Недвижимость

EPSB
6.1%
VB
7.6%

Энергетика

EPSB
3.2%
VB
4.7%

Коммунальные услуги

EPSB
3.1%
VB
3.3%

Коммуникационные услуги

EPSB

-

VB
3.1%

Потребительский защитный сектор

EPSB

-

VB
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor SMID Cap Core ETF

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с EPSB:
EPSB с SEISEPSB с OASCEPSB с SCDSEPSB с ALILEPSB с RWKEPSB с SIFIEPSB с ABLS
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VBKVB с VOOVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX

Доходность на риск

EPSB vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPSB
Ранг доходности на риск EPSB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPSB: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPSB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPSB: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPSB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPSB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPSB c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPSBVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.78

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.56

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

3.22

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.84

11.87

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPSB vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPSB на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VB равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPSB и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPSBVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.78

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.08

0.44

+1.64

Просадки

Сравнение просадок EPSB и VB

Максимальная просадка EPSB за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPSB и VB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPSBVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.46%

-59.56%

+51.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-8.98%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.65%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-8.44%

+6.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.43%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EPSB и VB

Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) и Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеют волатильность 4.44% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPSBVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

4.42%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

11.72%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

16.28%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

20.74%

-5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

21.42%

-6.04%

Сравнение комиссий EPSB и VB

EPSB берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPSB и VB

Дивидендная доходность EPSB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности VB в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPSB
Harbor SMID Cap Core ETF		1.15%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.19%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, EPSB and VB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EPSB has higher volatility (4.44%) compared to VB (4.42%). In terms of maximum drawdown, EPSB dropped -8.46% vs VB's -59.56%.

On 1-year performance, EPSB leads with 29.37% vs 28.82% for VB. On fees, VB is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPSB has performed better with a 29.37% return vs 28.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.88% for EPSB.

VB has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 1.15% for EPSB.

They also come from different issuers: Harbor and Vanguard. Their fees differ too: 0.88% for EPSB and 0.05% for VB.

EPSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPSB и VB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор