PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPSB с TNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPSB с TNA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EPSB (Harbor SMID Cap Core ETF) and TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - EPSB is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Harbor, while TNA is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (300% Daily). EPSB is actively managed, while TNA is passively managed. Over the past year, EPSB returned 29.72% vs 125.39% for TNA. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EPSB charges 0.88%/yr vs 1.05%/yr for TNA.

Доходность

Сравнение доходности EPSB и TNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPSB показывает доходность 20.02%, что значительно ниже, чем у TNA с доходностью 56.90%.

EPSB

1 день
-1.01%
1 месяц
2.49%
С начала года
20.02%
6 месяцев
18.11%
1 год
29.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TNA

1 день
-3.11%
1 месяц
9.59%
С начала года
56.90%
6 месяцев
45.88%
1 год
125.39%
3 года*
32.32%
5 лет*
-5.98%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPSB и TNA

2026 (YTD)2025
EPSB
Harbor SMID Cap Core ETF		20.02%14.56%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		56.90%76.90%

Correlation

The correlation between EPSB and TNA is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

0.87

The correlation between EPSB and TNA has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPSB и TNA

Секторы
EPSB
TNA

Промышленность

28.8%
18.0%

Технологии

23.3%
19.1%

Финансовые услуги

13.1%
15.3%

Потребительский циклический сектор

9.3%
8.0%

Здравоохранение

7.9%
16.3%

Сырьевые материалы

6.4%
4.7%

Недвижимость

5.7%
5.9%

Коммунальные услуги

2.9%
2.7%

Энергетика

2.7%
5.4%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Потребительский защитный сектор

-

2.3%

Промышленность

EPSB
28.8%
TNA
18.0%

Технологии

EPSB
23.3%
TNA
19.1%

Финансовые услуги

EPSB
13.1%
TNA
15.3%

Потребительский циклический сектор

EPSB
9.3%
TNA
8.0%

Здравоохранение

EPSB
7.9%
TNA
16.3%

Сырьевые материалы

EPSB
6.4%
TNA
4.7%

Недвижимость

EPSB
5.7%
TNA
5.9%

Коммунальные услуги

EPSB
2.9%
TNA
2.7%

Энергетика

EPSB
2.7%
TNA
5.4%

Коммуникационные услуги

EPSB

-

TNA
2.4%

Потребительский защитный сектор

EPSB

-

TNA
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor SMID Cap Core ETF

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Часто сравнивают с EPSB:
EPSB с SEISEPSB с OASCEPSB с SCDSEPSB с ALILEPSB с RWKEPSB с SIFIEPSB с ABLS
Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с URTYTNA с TQQQTNA с UWMTNA с SPXLTNA с MIDU

Доходность на риск

EPSB vs. TNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPSB
Ранг доходности на риск EPSB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPSB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPSB: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPSB: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPSB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPSB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPSB c TNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPSBTNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.15

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.59

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

3.88

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.98

12.72

-0.74

EPSB vs. TNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPSB на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TNA равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPSB и TNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPSB и TNA

Максимальная просадка EPSB за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPSB и TNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPSBTNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.46%

-88.09%

+79.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-32.53%

+24.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-65.78%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-82.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-33.64%

+32.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-33.92%

+32.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

9.89%

-7.40%

Волатильность

Сравнение волатильности EPSB и TNA

Текущая волатильность для Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) составляет 4.96%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) волатильность равна 19.82%. Это указывает на то, что EPSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPSBTNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

19.82%

-14.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

42.69%

-31.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

58.76%

-43.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

67.57%

-52.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

68.50%

-52.98%

Сравнение комиссий EPSB и TNA

EPSB берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии TNA в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPSB и TNA

Дивидендная доходность EPSB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности TNA в 0.38%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EPSB
Harbor SMID Cap Core ETF		1.13%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.38%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%

Часто задаваемые вопросы

EPSB and TNA have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TNA has higher volatility (19.82%) compared to EPSB (4.96%). In terms of maximum drawdown, EPSB dropped -8.46% vs TNA's -88.09%.

On 1-year performance, TNA leads with 125.39% vs 29.72% for EPSB. On fees, EPSB is cheaper at 0.88% per year. On volatility, EPSB has been the lower-risk option at 4.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TNA has performed better with a 125.39% return vs 29.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPSB is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.05% for TNA.

EPSB has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.38% for TNA.

EPSB is categorized as Small Cap Blend Equities, while TNA is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Harbor and Direxion. Their fees differ too: 0.88% for EPSB and 1.05% for TNA.

TNA currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPSB и TNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор