PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPSB с SPSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPSB с SPSM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EPSB (Harbor SMID Cap Core ETF) and SPSM (State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. EPSB is actively managed, while SPSM is passively managed. Over the past year, EPSB returned 29.72% vs 34.61% for SPSM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EPSB charges 0.88%/yr vs 0.03%/yr for SPSM.

Доходность

Сравнение доходности EPSB и SPSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) и State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EPSB показывает доходность 20.02%, а SPSM немного ниже – 19.33%.

EPSB

1 день
-1.01%
1 месяц
2.49%
С начала года
20.02%
6 месяцев
18.11%
1 год
29.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPSM

1 день
-0.34%
1 месяц
4.27%
С начала года
19.33%
6 месяцев
16.91%
1 год
34.61%
3 года*
16.26%
5 лет*
6.36%
10 лет*
11.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPSB и SPSM

2026 (YTD)2025
EPSB
Harbor SMID Cap Core ETF		20.02%14.56%
SPSM
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		19.33%20.86%

Correlation

The correlation between EPSB and SPSM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

0.90

The correlation between EPSB and SPSM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPSB и SPSM

Секторы
EPSB
SPSM

Промышленность

28.8%
15.2%

Технологии

23.3%
17.1%

Финансовые услуги

13.1%
16.5%

Потребительский циклический сектор

9.3%
13.1%

Здравоохранение

7.9%
11.0%

Сырьевые материалы

6.4%
5.0%

Недвижимость

5.7%
7.6%

Коммунальные услуги

2.9%
1.9%

Энергетика

2.7%
5.4%

Коммуникационные услуги

-

3.7%

Потребительский защитный сектор

-

3.6%

Промышленность

EPSB
28.8%
SPSM
15.2%

Технологии

EPSB
23.3%
SPSM
17.1%

Финансовые услуги

EPSB
13.1%
SPSM
16.5%

Потребительский циклический сектор

EPSB
9.3%
SPSM
13.1%

Здравоохранение

EPSB
7.9%
SPSM
11.0%

Сырьевые материалы

EPSB
6.4%
SPSM
5.0%

Недвижимость

EPSB
5.7%
SPSM
7.6%

Коммунальные услуги

EPSB
2.9%
SPSM
1.9%

Энергетика

EPSB
2.7%
SPSM
5.4%

Коммуникационные услуги

EPSB

-

SPSM
3.7%

Потребительский защитный сектор

EPSB

-

SPSM
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor SMID Cap Core ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Часто сравнивают с EPSB:
EPSB с SEISEPSB с OASCEPSB с SCDSEPSB с ALILEPSB с RWKEPSB с SIFIEPSB с ABLS
Часто сравнивают с SPSM:
SPSM с IWMSPSM с IJRSPSM с AVUVSPSM с VBSPSM с SCHASPSM с VIOOSPSM с DFSCX

Доходность на риск

EPSB vs. SPSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPSB
Ранг доходности на риск EPSB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPSB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPSB: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPSB: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPSB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPSB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPSB c SPSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) и State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPSBSPSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.97

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.85

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

3.99

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.98

13.45

-1.48

EPSB vs. SPSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPSB на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPSM равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPSB и SPSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPSB и SPSM

Максимальная просадка EPSB за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPSB и SPSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPSBSPSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.46%

-42.89%

+34.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-8.72%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-0.41%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-7.89%

+6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.58%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EPSB и SPSM

Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) и State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) имеют волатильность 4.96% и 4.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPSBSPSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

4.93%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

12.04%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

17.65%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

21.42%

-5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

22.99%

-7.47%

Сравнение комиссий EPSB и SPSM

EPSB берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPSB и SPSM

Дивидендная доходность EPSB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности SPSM в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPSB
Harbor SMID Cap Core ETF		1.13%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPSM
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		1.41%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%

Часто задаваемые вопросы

EPSB and SPSM have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPSB has higher volatility (4.96%) compared to SPSM (4.93%). In terms of maximum drawdown, EPSB dropped -8.46% vs SPSM's -42.89%.

On 1-year performance, SPSM leads with 34.61% vs 29.72% for EPSB. On fees, SPSM is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPSM has performed better with a 34.61% return vs 29.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPSM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.88% for EPSB.

SPSM has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 1.13% for EPSB.

They also come from different issuers: Harbor and State Street. Their fees differ too: 0.88% for EPSB and 0.03% for SPSM.

SPSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPSB и SPSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор