PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPSB с RYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPSB с RYLD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EPSB (Harbor SMID Cap Core ETF) and RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - EPSB is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Harbor, while RYLD is a Derivative Income fund tracking the CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. EPSB is actively managed, while RYLD is passively managed. Over the past year, EPSB returned 29.72% vs 20.74% for RYLD. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPSB charges 0.88%/yr vs 0.60%/yr for RYLD.

Доходность

Сравнение доходности EPSB и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPSB показывает доходность 20.02%, что значительно выше, чем у RYLD с доходностью 9.51%.

EPSB

1 день
-1.01%
1 месяц
2.49%
С начала года
20.02%
6 месяцев
18.11%
1 год
29.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RYLD

1 день
-0.50%
1 месяц
2.12%
С начала года
9.51%
6 месяцев
8.37%
1 год
20.74%
3 года*
8.72%
5 лет*
2.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPSB и RYLD

2026 (YTD)2025
EPSB
Harbor SMID Cap Core ETF		20.02%14.56%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		9.51%14.20%

Correlation

The correlation between EPSB and RYLD is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

0.73

The correlation between EPSB and RYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPSB и RYLD

Секторы
EPSB
RYLD

Промышленность

28.8%
18.0%

Технологии

23.3%
19.0%

Финансовые услуги

13.1%
15.5%

Потребительский циклический сектор

9.3%
8.0%

Здравоохранение

7.9%
16.3%

Сырьевые материалы

6.4%
4.7%

Недвижимость

5.7%
5.9%

Коммунальные услуги

2.9%
2.8%

Энергетика

2.7%
5.4%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Потребительский защитный сектор

-

2.3%

Промышленность

EPSB
28.8%
RYLD
18.0%

Технологии

EPSB
23.3%
RYLD
19.0%

Финансовые услуги

EPSB
13.1%
RYLD
15.5%

Потребительский циклический сектор

EPSB
9.3%
RYLD
8.0%

Здравоохранение

EPSB
7.9%
RYLD
16.3%

Сырьевые материалы

EPSB
6.4%
RYLD
4.7%

Недвижимость

EPSB
5.7%
RYLD
5.9%

Коммунальные услуги

EPSB
2.9%
RYLD
2.8%

Энергетика

EPSB
2.7%
RYLD
5.4%

Коммуникационные услуги

EPSB

-

RYLD
2.4%

Потребительский защитный сектор

EPSB

-

RYLD
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor SMID Cap Core ETF

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Часто сравнивают с EPSB:
EPSB с SEISEPSB с OASCEPSB с SCDSEPSB с ALILEPSB с RWKEPSB с SIFIEPSB с ABLS
Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ

Доходность на риск

EPSB vs. RYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPSB
Ранг доходности на риск EPSB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPSB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPSB: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPSB: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPSB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPSB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPSB c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPSBRYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.96

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.76

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

3.31

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.98

13.37

-1.39

EPSB vs. RYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPSB на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYLD равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPSB и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPSB и RYLD

Максимальная просадка EPSB за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPSB и RYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPSBRYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.46%

-41.53%

+33.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-6.29%

-2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-0.50%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-8.78%

+7.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

1.55%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности EPSB и RYLD

Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что EPSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPSBRYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

2.00%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

7.80%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

10.66%

+4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

14.05%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

17.15%

-1.63%

Сравнение комиссий EPSB и RYLD

EPSB берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии RYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPSB и RYLD

Дивидендная доходность EPSB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности RYLD в 11.73%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EPSB
Harbor SMID Cap Core ETF		1.13%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.73%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%

Часто задаваемые вопросы

EPSB and RYLD have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPSB has higher volatility (4.96%) compared to RYLD (2.00%). In terms of maximum drawdown, EPSB dropped -8.46% vs RYLD's -41.53%.

On 1-year performance, EPSB leads with 29.72% vs 20.74% for RYLD. On fees, RYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, RYLD has been the lower-risk option at 2.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPSB has performed better with a 29.72% return vs 20.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.88% for EPSB.

RYLD has the higher dividend yield at 11.73%, compared with 1.13% for EPSB.

EPSB is categorized as Small Cap Blend Equities, while RYLD is Derivative Income. They also come from different issuers: Harbor and Global X. Their fees differ too: 0.88% for EPSB and 0.60% for RYLD.

RYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPSB и RYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор