PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPSB с HSMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPSB с HSMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPSB (Harbor SMID Cap Core ETF) and HSMV (First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, EPSB returned 30.45% vs 5.27% for HSMV. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPSB charges 0.88%/yr vs 0.80%/yr for HSMV.

Доходность

Сравнение доходности EPSB и HSMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPSB показывает доходность 19.61%, что значительно выше, чем у HSMV с доходностью 3.62%.

EPSB

1 день
0.84%
1 месяц
1.99%
С начала года
19.61%
6 месяцев
20.18%
1 год
30.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HSMV

1 день
0.49%
1 месяц
-2.16%
С начала года
3.62%
6 месяцев
4.04%
1 год
5.27%
3 года*
9.10%
5 лет*
3.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPSB и HSMV

2026 (YTD)2025
EPSB
Harbor SMID Cap Core ETF		19.61%13.67%
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		3.62%1.83%

Correlation

The correlation between EPSB and HSMV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

0.75

The correlation between EPSB and HSMV has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPSB и HSMV

Секторы
EPSB
HSMV

Промышленность

29.9%
15.0%

Технологии

22.6%
1.7%

Финансовые услуги

13.8%
16.6%

Потребительский циклический сектор

7.9%
7.8%

Сырьевые материалы

7.1%
5.4%

Здравоохранение

6.3%
4.9%

Недвижимость

6.1%
23.8%

Энергетика

3.2%
2.8%

Коммунальные услуги

3.1%
11.9%

Коммуникационные услуги

-

2.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.9%

Промышленность

EPSB
29.9%
HSMV
15.0%

Технологии

EPSB
22.6%
HSMV
1.7%

Финансовые услуги

EPSB
13.8%
HSMV
16.6%

Потребительский циклический сектор

EPSB
7.9%
HSMV
7.8%

Сырьевые материалы

EPSB
7.1%
HSMV
5.4%

Здравоохранение

EPSB
6.3%
HSMV
4.9%

Недвижимость

EPSB
6.1%
HSMV
23.8%

Энергетика

EPSB
3.2%
HSMV
2.8%

Коммунальные услуги

EPSB
3.1%
HSMV
11.9%

Коммуникационные услуги

EPSB

-

HSMV
2.3%

Потребительский защитный сектор

EPSB

-

HSMV
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor SMID Cap Core ETF

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF

Часто сравнивают с EPSB:
EPSB с SEISEPSB с SCDSEPSB с OASCEPSB с ALILEPSB с RWKEPSB с SIFIEPSB с ABLS
Часто сравнивают с HSMV:
HSMV с VOOHSMV с SPYHSMV с SELVHSMV с BBSCHSMV с SFLOHSMV с VIOOHSMV с ESSC

Доходность на риск

EPSB vs. HSMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPSB
Ранг доходности на риск EPSB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPSB: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPSB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPSB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPSB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPSB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
HSMV
Ранг доходности на риск HSMV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSMV: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSMV: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSMV: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSMV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSMV: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPSB c HSMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPSBHSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
0.51

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
0.83

+2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.09

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

0.68

+2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.27

2.03

+10.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPSB vs. HSMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPSB на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа HSMV равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPSB и HSMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPSBHSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

0.51

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.14

0.68

+1.46

Просадки

Сравнение просадок EPSB и HSMV

Максимальная просадка EPSB за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки HSMV в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPSB и HSMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPSBHSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.46%

-19.16%

+10.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-7.83%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.89%

+3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-5.62%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.60%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EPSB и HSMV

Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что EPSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPSBHSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

2.83%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

7.27%

+3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

10.37%

+4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

15.00%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.37%

16.05%

-0.68%

Сравнение комиссий EPSB и HSMV

EPSB берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии HSMV в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPSB и HSMV

Дивидендная доходность EPSB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности HSMV в 1.99%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EPSB
Harbor SMID Cap Core ETF		1.14%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		1.99%2.01%1.43%1.43%1.26%0.76%0.80%

Часто задаваемые вопросы

EPSB and HSMV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPSB has higher volatility (4.35%) compared to HSMV (2.83%). In terms of maximum drawdown, EPSB dropped -8.46% vs HSMV's -19.16%.

On 1-year performance, EPSB leads with 30.45% vs 5.27% for HSMV. On fees, HSMV is cheaper at 0.80% per year. On volatility, HSMV has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPSB has performed better with a 30.45% return vs 5.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HSMV is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.88% for EPSB.

HSMV has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.14% for EPSB.

They also come from different issuers: Harbor and First Trust. Their fees differ too: 0.88% for EPSB and 0.80% for HSMV.

EPSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPSB и HSMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор