Сравнение EPRX.TO с ^STOXX
EPRX.TO (Eupraxia Pharmaceuticals Inc.) is a stock, while ^STOXX (STOXX Europe 600 Index) is an index. Over the past 5 years, EPRX.TO returned 19.66%/yr vs 8.80%/yr for ^STOXX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EPRX.TO и ^STOXX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EPRX.TO торгуется в CAD, в то время как ^STOXX торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^STOXX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EPRX.TO показывает доходность -14.44%, что значительно ниже, чем у ^STOXX с доходностью 8.06%.
EPRX.TO
- 1 день
- -4.75%
- 1 месяц
- -2.54%
- 6 месяцев
- -26.36%
- С начала года
- -14.44%
- 1 год
- 22.64%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 19.66%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.46%
^STOXX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 4.82%
- С начала года
- 8.06%
- 1 год
- 17.92%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 8.80%
- 10 лет*
- 7.90%
- Всё время*
- 3.12%
Сравнение доходности по годам EPRX.TO и ^STOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EPRX.TO Eupraxia Pharmaceuticals Inc. | -14.44% | 128.82% | -16.01% | 47.12% | 48.98% | -68.39% |
^STOXX STOXX Europe 600 Index | 8.06% | 25.96% | 8.18% | 13.54% | -12.90% | 13.29% |
Correlation
The correlation between EPRX.TO and ^STOXX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г. | 0.13 |
The correlation between EPRX.TO and ^STOXX shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPRX.TO vs. ^STOXX — Ранг доходности на риск
EPRX.TO
^STOXX
Сравнение EPRX.TO c ^STOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eupraxia Pharmaceuticals Inc. (EPRX.TO) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPRX.TO | ^STOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.70 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | 5.74 | -4.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPRX.TO и ^STOXX
Максимальная просадка EPRX.TO за все время составила -88.39%, что больше максимальной просадки ^STOXX в -54.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRX.TO и ^STOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPRX.TO | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.39% | -54.99% | -33.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.84% | -11.10% | -22.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.16% | -15.47% | -45.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.92% | -28.68% | -48.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.36% | -2.78% | -26.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.24% | -16.29% | -26.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.50% | 3.26% | +12.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPRX.TO и ^STOXX
Eupraxia Pharmaceuticals Inc. (EPRX.TO) имеет более высокую волатильность в 14.68% по сравнению с STOXX Europe 600 Index (^STOXX) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что EPRX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^STOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPRX.TO | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.68% | 3.81% | +10.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.36% | 12.55% | +25.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.52% | 14.88% | +42.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.42% | 17.88% | +49.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.41% | 17.70% | +49.71% |
Часто задаваемые вопросы
EPRX.TO and ^STOXX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EPRX.TO и ^STOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор