Сравнение EPRX.TO с ^STOXX
EPRX.TO (Eupraxia Pharmaceuticals Inc.) is a stock, while ^STOXX (STOXX Europe 600 Index) is an index. Over the past 5 years, EPRX.TO returned 17.22%/yr vs 8.70%/yr for ^STOXX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EPRX.TO и ^STOXX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EPRX.TO торгуется в CAD, в то время как ^STOXX торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^STOXX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EPRX.TO показывает доходность -12.50%, что значительно ниже, чем у ^STOXX с доходностью 5.66%.
EPRX.TO
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -13.26%
- С начала года
- -12.50%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- 64.48%
- 3 года*
- 9.38%
- 5 лет*
- 17.22%
- 10 лет*
- —
^STOXX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 8.32%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 7.30%
Сравнение доходности по годам EPRX.TO и ^STOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EPRX.TO Eupraxia Pharmaceuticals Inc. | -12.50% | 128.82% | -16.01% | 47.12% | 48.98% | -64.49% |
^STOXX STOXX Europe 600 Index | 5.66% | 26.26% | 7.96% | 13.73% | -12.30% | 11.08% |
Correlation
The correlation between EPRX.TO and ^STOXX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPRX.TO vs. ^STOXX — Ранг доходности на риск
EPRX.TO
^STOXX
Сравнение EPRX.TO c ^STOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eupraxia Pharmaceuticals Inc. (EPRX.TO) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPRX.TO | ^STOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 1.53 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 5.47 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPRX.TO | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.24 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.57 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.42 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок EPRX.TO и ^STOXX
Максимальная просадка EPRX.TO за все время составила -87.48%, что больше максимальной просадки ^STOXX в -29.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRX.TO и ^STOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPRX.TO | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.48% | -29.84% | -57.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.08% | -11.04% | -19.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.61% | -16.52% | -48.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.07% | -28.34% | -50.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.76% | -1.42% | -26.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.25% | -7.15% | -35.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.15% | 3.11% | +9.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPRX.TO и ^STOXX
Eupraxia Pharmaceuticals Inc. (EPRX.TO) имеет более высокую волатильность в 20.02% по сравнению с STOXX Europe 600 Index (^STOXX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что EPRX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^STOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPRX.TO | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.02% | 3.90% | +16.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.83% | 11.25% | +29.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.81% | 13.60% | +45.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.46% | 14.93% | +52.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.58% | 15.28% | +52.30% |
Часто задаваемые вопросы
EPRX.TO and ^STOXX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EPRX.TO и ^STOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор