PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPRX.TO с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPRX.TO с QQQM

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

EPRX.TO (Eupraxia Pharmaceuticals Inc.) is a stock, while QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, EPRX.TO returned 19.66%/yr vs 17.11%/yr for QQQM. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EPRX.TO и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Eupraxia Pharmaceuticals Inc. (EPRX.TO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EPRX.TO торгуется в CAD, в то время как QQQM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EPRX.TO показывает доходность -14.44%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 16.29%.

EPRX.TO

1 день
-4.75%
1 месяц
-2.54%
6 месяцев
-26.36%
С начала года
-14.44%
1 год
22.64%
3 года*
5.17%
5 лет*
19.66%
10 лет*
—
Всё время*
2.46%

QQQM

1 день
-0.03%
1 месяц
-6.32%
6 месяцев
13.41%
С начала года
16.29%
1 год
27.23%
3 года*
26.21%
5 лет*
17.11%
10 лет*
—
Всё время*
18.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPRX.TO и QQQM

2026 (YTD)20252024202320222021
EPRX.TO
Eupraxia Pharmaceuticals Inc.		-14.44%128.82%-16.01%47.12%48.98%-68.39%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		16.29%15.33%36.33%51.32%-28.24%34.49%

Correlation

The correlation between EPRX.TO and QQQM is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г.

0.10

The correlation between EPRX.TO and QQQM shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eupraxia Pharmaceuticals Inc.

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с EPRX.TO:
EPRX.TO с ^STOXXEPRX.TO с WELL.TO
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

EPRX.TO vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPRX.TO
Ранг доходности на риск EPRX.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPRX.TO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRX.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRX.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRX.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRX.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPRX.TO c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eupraxia Pharmaceuticals Inc. (EPRX.TO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPRX.TOQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
1.45

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
2.02

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.25

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

2.24

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.46

7.02

-5.55

EPRX.TO vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPRX.TO на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPRX.TO и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPRX.TO и QQQM

Максимальная просадка EPRX.TO за все время составила -88.39%, что больше максимальной просадки QQQM в -32.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRX.TO и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPRX.TOQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.39%

-32.26%

-56.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.84%

-12.21%

-21.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.16%

-22.57%

-38.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.92%

-32.26%

-44.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.36%

-6.73%

-22.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.24%

-7.49%

-35.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.50%

3.89%

+11.61%

Волатильность

Сравнение волатильности EPRX.TO и QQQM

Eupraxia Pharmaceuticals Inc. (EPRX.TO) имеет более высокую волатильность в 14.68% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 7.66%. Это указывает на то, что EPRX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPRX.TOQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.68%

7.66%

+7.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.36%

15.68%

+22.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.52%

18.84%

+38.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.42%

23.39%

+44.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.41%

23.20%

+44.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPRX.TO и QQQM

EPRX.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
EPRX.TO
Eupraxia Pharmaceuticals Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.46%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Часто задаваемые вопросы

EPRX.TO and QQQM have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPRX.TO и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор