PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPRX.TO с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPRX.TO с QQQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eupraxia Pharmaceuticals Inc. (EPRX.TO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности EPRX.TO и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Eupraxia Pharmaceuticals Inc. (EPRX.TO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPRX.TO и QQQM

2026 (YTD)20252024202320222021
EPRX.TO
Eupraxia Pharmaceuticals Inc.		-0.10%128.82%-16.01%47.12%48.98%-64.49%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		-3.54%15.31%36.48%51.60%-27.71%28.21%
Разные валюты инструментов

EPRX.TO торгуется в CAD, в то время как QQQM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EPRX.TO показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -4.65%.

EPRX.TO

1 день
2.69%
1 месяц
-9.32%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
21.29%
1 год
119.36%
3 года*
34.58%
5 лет*
13.56%
10 лет*
—

QQQM

1 день
0.00%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-4.25%
1 год
19.37%
3 года*
23.58%
5 лет*
15.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eupraxia Pharmaceuticals Inc.

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с EPRX.TO:
EPRX.TO с ^STOXXEPRX.TO с WELL.TO
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

EPRX.TO vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPRX.TO
Ранг доходности на риск EPRX.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPRX.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRX.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRX.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRX.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRX.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPRX.TO c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eupraxia Pharmaceuticals Inc. (EPRX.TO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPRX.TOQQQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

0.88

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

1.35

+1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.20

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.66

1.59

+3.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.07

4.59

+9.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPRX.TO vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPRX.TO на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа QQQM равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPRX.TO и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPRX.TOQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

0.88

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.75

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.73

-0.61

Корреляция

Корреляция между EPRX.TO и QQQM составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPRX.TO и QQQM

EPRX.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.

TTM202520242023202220212020
EPRX.TO
Eupraxia Pharmaceuticals Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.53%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Просадки

Сравнение просадок EPRX.TO и QQQM

Максимальная просадка EPRX.TO за все время составила -87.48%, что больше максимальной просадки QQQM в -31.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRX.TO и QQQM.

Загрузка...

Показатели просадок

EPRX.TOQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.48%

-35.04%

-52.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.60%

-12.55%

-13.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.51%

-35.04%

-50.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.52%

-7.86%

-9.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.98%

-8.47%

-34.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.48%

3.44%

+5.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EPRX.TO и QQQM

Eupraxia Pharmaceuticals Inc. (EPRX.TO) имеет более высокую волатильность в 15.87% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что EPRX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPRX.TOQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.87%

6.30%

+9.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.79%

12.63%

+29.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.72%

22.10%

+35.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.78%

20.57%

+47.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.91%

20.60%

+47.31%