Сравнение EPRF с IBIC
EPRF (Innovator S&P High Quality Preferred ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - EPRF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, EPRF returned -1.05% vs 4.19% for IBIC. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. EPRF charges 0.47%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности EPRF и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPRF показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.55%.
EPRF
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- -4.59%
- С начала года
- -2.15%
- 1 год
- -1.05%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- -2.02%
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 2.41%
- С начала года
- 2.55%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPRF и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | -2.15% | 2.69% | 3.46% | 6.32% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.55% | 4.96% | 5.25% | 2.17% |
Correlation
The correlation between EPRF and IBIC is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | 0.13 |
The correlation between EPRF and IBIC shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPRF vs. IBIC — Ранг доходности на риск
EPRF
IBIC
Сравнение EPRF c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPRF | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 2.10 | -1.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 15.70 | -15.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 53.10 | -53.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPRF и IBIC
Максимальная просадка EPRF за все время составила -26.82%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRF и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPRF | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.82% | -0.90% | -25.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -0.27% | -8.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.84% | -0.08% | -10.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.42% | -0.10% | -7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 0.08% | +4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPRF и IBIC
Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что EPRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPRF | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | 0.31% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.57% | 0.70% | +4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.45% | 0.91% | +6.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.85% | 1.56% | +10.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.42% | 1.56% | +11.86% |
Сравнение комиссий EPRF и IBIC
EPRF берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPRF и IBIC
Дивидендная доходность EPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности IBIC в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | 6.17% | 6.03% | 6.13% | 5.71% | 5.67% | 4.70% | 4.92% | 5.01% | 5.27% | 2.59% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 4.62% | 4.43% | 4.65% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EPRF and IBIC have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPRF has higher volatility (2.31%) compared to IBIC (0.31%). In terms of maximum drawdown, EPRF dropped -26.82% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.19% vs -1.05% for EPRF. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.19% return vs -1.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.47% for EPRF.
EPRF has the higher dividend yield at 6.17%, compared with 4.62% for IBIC.
EPRF is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. EPRF tracks S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index, while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.47% for EPRF and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.63 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPRF и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор