Сравнение EPR с SCG.AX
EPR (EPR Properties) and SCG.AX (Scentre Group) are both stocks. Both operate in the REIT - Retail industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, EPR returned 3.90%/yr vs 2.70%/yr for SCG.AX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EPR и SCG.AX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EPR торгуется в USD, в то время как SCG.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCG.AX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EPR показывает доходность 23.29%, что значительно выше, чем у SCG.AX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции EPR превзошли акции SCG.AX по среднегодовой доходности: 3.90% против 2.70% соответственно.
EPR
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- 23.29%
- 6 месяцев
- 23.59%
- 1 год
- 11.23%
- 3 года*
- 17.65%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 3.90%
SCG.AX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- 21.33%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 2.70%
Сравнение доходности по годам EPR и SCG.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPR EPR Properties | 23.29% | 20.52% | -1.25% | 38.83% | -14.61% | 50.60% | -52.09% | 17.13% | 3.59% | -3.41% |
SCG.AX Scentre Group | -0.77% | 38.29% | 9.92% | 9.99% | -10.11% | 13.11% | -17.96% | 3.83% | -11.34% | 3.20% |
Correlation
The correlation between EPR and SCG.AX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2010 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPR vs. SCG.AX — Ранг доходности на риск
EPR
SCG.AX
Сравнение EPR c SCG.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPR Properties (EPR) и Scentre Group (SCG.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPR | SCG.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.16 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 0.93 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 2.98 | -1.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPR и SCG.AX
Максимальная просадка EPR за все время составила -82.02%, что больше максимальной просадки SCG.AX в -73.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPR и SCG.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPR | SCG.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.02% | -73.76% | -8.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.51% | -19.00% | -0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.51% | -23.26% | +3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.63% | -29.64% | -5.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.02% | -73.76% | -8.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.18% | +3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -17.63% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.81% | 5.98% | +3.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPR и SCG.AX
Текущая волатильность для EPR Properties (EPR) составляет 5.14%, в то время как у Scentre Group (SCG.AX) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что EPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCG.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPR | SCG.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 6.65% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.49% | 16.09% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.44% | 20.19% | +2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.16% | 24.94% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.44% | 30.49% | +11.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPR и SCG.AX
Дивидендная доходность EPR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности SCG.AX в 4.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPR EPR Properties | 5.99% | 7.05% | 7.68% | 6.81% | 8.62% | 3.16% | 4.66% | 6.37% | 5.62% | 6.23% | 5.35% | 6.21% |
SCG.AX Scentre Group | 4.59% | 4.15% | 4.94% | 5.52% | 5.12% | 4.43% | 4.06% | 6.19% | 5.63% | 5.43% | 4.55% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPR и SCG.AX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPR Properties и Scentre Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EPR and SCG.AX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EPR и SCG.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор