Сравнение EPOL с EUDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV).
EPOL и EUDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPOL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Poland Investable Market Index. Фонд был запущен 25 мая 2010 г.. EUDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Dividend Masters Index. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPOL и EUDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPOL и EUDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPOL iShares MSCI Poland ETF | 3.67% | 77.34% | -2.61% | 50.70% | -24.62% | 12.21% | -8.38% | -6.13% | -13.76% | 52.43% |
EUDV ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF | -0.56% | 14.05% | 0.03% | 20.41% | -24.87% | 19.56% | 5.81% | 25.89% | -11.12% | 21.57% |
Доходность по периодам
С начала года, EPOL показывает доходность 3.67%, что значительно выше, чем у EUDV с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции EPOL превзошли акции EUDV по среднегодовой доходности: 9.04% против 5.28% соответственно.
EPOL
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 15.67%
- 1 год
- 35.67%
- 3 года*
- 39.15%
- 5 лет*
- 18.51%
- 10 лет*
- 9.04%
EUDV
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- 5.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPOL и EUDV
EPOL берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии EUDV в 0.55%.
Доходность на риск
EPOL vs. EUDV — Ранг доходности на риск
EPOL
EUDV
Сравнение EPOL c EUDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPOL | EUDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.45 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 0.73 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.09 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 0.65 | +1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | 1.73 | +6.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPOL | EUDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.45 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.24 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.31 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.26 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между EPOL и EUDV составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPOL и EUDV
Дивидендная доходность EPOL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности EUDV в 1.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPOL iShares MSCI Poland ETF | 4.61% | 4.78% | 6.04% | 2.87% | 2.65% | 1.33% | 1.44% | 2.51% | 1.44% | 1.88% | 2.14% | 2.53% |
EUDV ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF | 1.74% | 1.74% | 1.92% | 1.87% | 1.77% | 2.30% | 1.27% | 2.20% | 2.22% | 2.33% | 2.53% | 0.37% |
Просадки
Сравнение просадок EPOL и EUDV
Максимальная просадка EPOL за все время составила -63.72%, что больше максимальной просадки EUDV в -37.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPOL и EUDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPOL | EUDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.72% | -37.51% | -26.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -10.63% | -4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.21% | -37.51% | -16.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.41% | -37.51% | -23.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -6.25% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.16% | -8.69% | -18.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 4.03% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPOL и EUDV
iShares MSCI Poland ETF (EPOL) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что EPOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPOL | EUDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 6.04% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.39% | 9.94% | +6.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.76% | 15.78% | +11.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.00% | 16.00% | +13.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.67% | 17.34% | +10.33% |