PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPOL с EUDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPOL с EUDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPOL (iShares MSCI Poland ETF) and EUDV (ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF) are both Europe Equities funds - EPOL tracks the MSCI Poland Investable Market Index while EUDV tracks the MSCI Europe Dividend Masters Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPOL returned 11.45%/yr vs 5.17%/yr for EUDV. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPOL charges 0.61%/yr vs 0.55%/yr for EUDV.

Доходность

Сравнение доходности EPOL и EUDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPOL показывает доходность 13.58%, что значительно выше, чем у EUDV с доходностью 1.21%. За последние 10 лет акции EPOL превзошли акции EUDV по среднегодовой доходности: 11.45% против 5.17% соответственно.

EPOL

1 день
-0.52%
1 месяц
5.18%
С начала года
13.58%
6 месяцев
22.93%
1 год
40.50%
3 года*
35.67%
5 лет*
15.78%
10 лет*
11.45%

EUDV

1 день
-1.30%
1 месяц
-0.65%
С начала года
1.21%
6 месяцев
2.16%
1 год
-0.12%
3 года*
7.36%
5 лет*
2.28%
10 лет*
5.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPOL и EUDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		13.58%77.34%-2.61%50.70%-24.62%12.21%-8.38%-6.13%-13.76%52.43%
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		1.21%14.05%0.03%20.41%-24.87%19.56%5.81%25.89%-11.12%21.57%

Correlation

The correlation between EPOL and EUDV is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2015 г.

0.54

The correlation between EPOL and EUDV has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPOL и EUDV

Секторы
EPOL
EUDV

Финансовые услуги

45.6%
14.1%

Энергетика

14.6%
2.2%

Потребительский циклический сектор

12.4%

-

Сырьевые материалы

6.6%
11.0%

Коммуникационные услуги

6.3%
4.2%

Потребительский защитный сектор

5.5%
10.9%

Коммунальные услуги

5.1%
9.5%

Технологии

1.9%
11.3%

Промышленность

1.7%
21.0%

Здравоохранение

0.3%
16.1%

Недвижимость

-

2.0%

Финансовые услуги

EPOL
45.6%
EUDV
14.1%

Энергетика

EPOL
14.6%
EUDV
2.2%

Потребительский циклический сектор

EPOL
12.4%
EUDV

-

Сырьевые материалы

EPOL
6.6%
EUDV
11.0%

Коммуникационные услуги

EPOL
6.3%
EUDV
4.2%

Потребительский защитный сектор

EPOL
5.5%
EUDV
10.9%

Коммунальные услуги

EPOL
5.1%
EUDV
9.5%

Технологии

EPOL
1.9%
EUDV
11.3%

Промышленность

EPOL
1.7%
EUDV
21.0%

Здравоохранение

EPOL
0.3%
EUDV
16.1%

Недвижимость

EPOL

-

EUDV
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Poland ETF

ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с EPOL:
EPOL с SPYEPOL с EWQEPOL с IBCJ.DEEPOL с EIRLEPOL с EWWEPOL с EWPEPOL с EWK
Часто сравнивают с EUDV:
EUDV с EUDGEUDV с LDEG.LEUDV с HUKX.LEUDV с SPYEUDV с IDHQEUDV с IEUREUDV с PRF

Доходность на риск

EPOL vs. EUDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPOL
Ранг доходности на риск EPOL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPOL: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPOL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPOL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPOL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPOL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
EUDV
Ранг доходности на риск EUDV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDV: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDV: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDV: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDV: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDV: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPOL c EUDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPOLEUDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
-0.01

+1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
0.08

+2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.01

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

-0.01

+3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.07

-0.03

+10.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPOL vs. EUDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPOL на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа EUDV равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPOL и EUDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPOLEUDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

-0.01

+1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.14

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.30

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.27

-0.05

Просадки

Сравнение просадок EPOL и EUDV

Максимальная просадка EPOL за все время составила -63.72%, что больше максимальной просадки EUDV в -37.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPOL и EUDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPOLEUDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.72%

-37.51%

-26.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-10.63%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.81%

-13.69%

-8.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.21%

-37.51%

-16.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.41%

-37.51%

-23.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-4.67%

+3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.89%

-8.61%

-18.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

4.22%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности EPOL и EUDV

iShares MSCI Poland ETF (EPOL) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что EPOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPOLEUDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

4.55%

+3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.35%

11.16%

+6.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.20%

14.06%

+9.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.06%

16.14%

+12.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.65%

17.42%

+10.23%

Сравнение комиссий EPOL и EUDV

EPOL берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии EUDV в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPOL и EUDV

Дивидендная доходность EPOL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности EUDV в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		4.21%4.78%6.04%2.87%2.65%1.33%1.44%2.51%1.44%1.88%2.14%2.53%
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		1.71%1.74%1.92%1.87%1.77%2.30%1.27%2.20%2.22%2.33%2.53%0.37%

Часто задаваемые вопросы

EPOL and EUDV have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPOL has higher volatility (7.84%) compared to EUDV (4.55%). In terms of maximum drawdown, EPOL dropped -63.72% vs EUDV's -37.51%.

On 10-year performance, EPOL leads with 11.45% vs 5.17% for EUDV. On fees, EUDV is cheaper at 0.55% per year. On volatility, EUDV has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPOL has performed better with a 11.45% return vs 5.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUDV is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.61% for EPOL.

EPOL has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 1.71% for EUDV.

EPOL tracks MSCI Poland Investable Market Index, while EUDV tracks MSCI Europe Dividend Masters Index. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.61% for EPOL and 0.55% for EUDV.

EPOL currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPOL и EUDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор