PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPOL с DAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPOL с DAX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EPOL (iShares MSCI Poland ETF) and DAX (Global X DAX Germany ETF) are both Europe Equities funds - EPOL tracks the MSCI Poland Investable Market Index while DAX tracks the DAX Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPOL returned 12.21%/yr vs 9.57%/yr for DAX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPOL charges 0.61%/yr vs 0.20%/yr for DAX.

Доходность

Сравнение доходности EPOL и DAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPOL показывает доходность 16.37%, что значительно выше, чем у DAX с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции EPOL превзошли акции DAX по среднегодовой доходности: 12.21% против 9.57% соответственно.

EPOL

1 день
0.96%
1 месяц
3.12%
С начала года
16.37%
6 месяцев
20.25%
1 год
44.23%
3 года*
36.58%
5 лет*
17.10%
10 лет*
12.21%

DAX

1 день
0.26%
1 месяц
0.31%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
-0.46%
1 год
4.51%
3 года*
16.82%
5 лет*
7.62%
10 лет*
9.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPOL и DAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		16.37%77.34%-2.61%50.70%-24.62%12.21%-8.38%-6.13%-13.76%52.43%
DAX
Global X DAX Germany ETF		-1.45%39.00%10.55%23.62%-18.47%7.73%12.27%22.11%-22.92%28.23%

Correlation

The correlation between EPOL and DAX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2014 г.

0.61

The correlation between EPOL and DAX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPOL и DAX

Секторы
EPOL
DAX

Финансовые услуги

44.6%
20.0%

Энергетика

14.5%

-

Потребительский циклический сектор

13.1%
7.3%

Сырьевые материалы

7.3%
5.0%

Потребительский защитный сектор

5.8%
1.0%

Коммуникационные услуги

5.7%
6.2%

Коммунальные услуги

4.8%
4.5%

Технологии

2.0%
15.4%

Промышленность

1.7%
34.1%

Здравоохранение

0.6%
5.5%

Недвижимость

-

0.9%

Финансовые услуги

EPOL
44.6%
DAX
20.0%

Энергетика

EPOL
14.5%
DAX

-

Потребительский циклический сектор

EPOL
13.1%
DAX
7.3%

Сырьевые материалы

EPOL
7.3%
DAX
5.0%

Потребительский защитный сектор

EPOL
5.8%
DAX
1.0%

Коммуникационные услуги

EPOL
5.7%
DAX
6.2%

Коммунальные услуги

EPOL
4.8%
DAX
4.5%

Технологии

EPOL
2.0%
DAX
15.4%

Промышленность

EPOL
1.7%
DAX
34.1%

Здравоохранение

EPOL
0.6%
DAX
5.5%

Недвижимость

EPOL

-

DAX
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Poland ETF

Global X DAX Germany ETF

Часто сравнивают с EPOL:
EPOL с SPYEPOL с EWQEPOL с IBCJ.DEEPOL с EIRLEPOL с EWWEPOL с EWPEPOL с EWK
Часто сравнивают с DAX:
DAX с SPYDAX с ^NIFTY500DAX с CACDAX с BMW.DEDAX с ^FCHIDAX с QQQDAX с VOO

Доходность на риск

EPOL vs. DAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPOL
Ранг доходности на риск EPOL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPOL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPOL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPOL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPOL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPOL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DAX
Ранг доходности на риск DAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPOL c DAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPOLDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
0.15

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
0.34

+2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.04

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

0.19

+3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.10

0.58

+9.53

EPOL vs. DAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPOL на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа DAX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPOL и DAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPOL и DAX

Максимальная просадка EPOL за все время составила -63.72%, что больше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPOL и DAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPOLDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.72%

-45.58%

-18.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-14.82%

+3.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.81%

-16.03%

-5.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.21%

-39.72%

-14.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.41%

-45.58%

-15.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.39%

+5.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.85%

-10.49%

-16.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

4.77%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности EPOL и DAX

iShares MSCI Poland ETF (EPOL) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Global X DAX Germany ETF (DAX) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что EPOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPOLDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

5.86%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.16%

14.79%

+3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.57%

18.01%

+5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.14%

20.44%

+8.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.66%

21.25%

+6.41%

Сравнение комиссий EPOL и DAX

EPOL берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии DAX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPOL и DAX

Дивидендная доходность EPOL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности DAX в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAX
Global X DAX Germany ETF		1.50%1.47%2.24%2.48%2.80%2.65%2.25%2.47%3.33%1.73%1.78%1.41%
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		4.11%4.78%6.04%2.87%2.65%1.33%1.44%2.51%1.44%1.88%2.14%2.53%

Часто задаваемые вопросы

EPOL and DAX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPOL has higher volatility (8.08%) compared to DAX (5.86%). In terms of maximum drawdown, EPOL dropped -63.72% vs DAX's -45.58%.

On 10-year performance, EPOL leads with 12.21% vs 9.57% for DAX. On fees, DAX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, DAX has been the lower-risk option at 5.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPOL has performed better with a 12.21% return vs 9.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DAX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.61% for EPOL.

EPOL has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 1.50% for DAX.

EPOL tracks MSCI Poland Investable Market Index, while DAX tracks DAX Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.61% for EPOL and 0.20% for DAX.

EPOL currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPOL и DAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор