PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPMV с IVOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPMV с IVOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPMV (Harbor Mid Cap Value ETF) and IVOV (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. EPMV is actively managed, while IVOV is passively managed. Over the past year, EPMV returned 30.96% vs 22.01% for IVOV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EPMV charges 0.88%/yr vs 0.10%/yr for IVOV.

Доходность

Сравнение доходности EPMV и IVOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPMV показывает доходность 19.18%, что значительно выше, чем у IVOV с доходностью 9.41%.

EPMV

1 день
0.63%
1 месяц
6.05%
С начала года
19.18%
6 месяцев
20.09%
1 год
30.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVOV

1 день
0.40%
1 месяц
1.22%
С начала года
9.41%
6 месяцев
9.44%
1 год
22.01%
3 года*
14.55%
5 лет*
7.60%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPMV и IVOV

2026 (YTD)2025
EPMV
Harbor Mid Cap Value ETF		19.18%13.68%
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		9.41%14.05%

Correlation

The correlation between EPMV and IVOV is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

0.92

The correlation between EPMV and IVOV has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPMV и IVOV

Секторы
EPMV
IVOV

Промышленность

21.7%
18.8%

Технологии

18.7%
9.2%

Финансовые услуги

18.1%
21.9%

Потребительский циклический сектор

12.2%
13.5%

Сырьевые материалы

6.7%
6.0%

Здравоохранение

6.7%
3.5%

Недвижимость

6.4%
9.6%

Энергетика

5.0%
7.4%

Коммунальные услуги

3.0%
4.2%

Потребительский защитный сектор

1.4%
5.5%

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Промышленность

EPMV
21.7%
IVOV
18.8%

Технологии

EPMV
18.7%
IVOV
9.2%

Финансовые услуги

EPMV
18.1%
IVOV
21.9%

Потребительский циклический сектор

EPMV
12.2%
IVOV
13.5%

Сырьевые материалы

EPMV
6.7%
IVOV
6.0%

Здравоохранение

EPMV
6.7%
IVOV
3.5%

Недвижимость

EPMV
6.4%
IVOV
9.6%

Энергетика

EPMV
5.0%
IVOV
7.4%

Коммунальные услуги

EPMV
3.0%
IVOV
4.2%

Потребительский защитный сектор

EPMV
1.4%
IVOV
5.5%

Коммуникационные услуги

EPMV

-

IVOV
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Mid Cap Value ETF

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF

Часто сравнивают с EPMV:
EPMV с RNINEPMV с FVDEPMV с LSEQEPMV с DBEEPMV с HWSMEPMV с SIFIEPMV с AVMV
Часто сравнивают с IVOV:
IVOV с VOEIVOV с IVOGIVOV с VOIVOV с MDYVIVOV с VIOVIVOV с MDYGIVOV с VBR

Доходность на риск

EPMV vs. IVOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPMV
Ранг доходности на риск EPMV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPMV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPMV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPMV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPMV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPMV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IVOV
Ранг доходности на риск IVOV: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOV: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOV: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPMV c IVOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPMVIVOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.45

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.19

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.25

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

2.09

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

7.19

+4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPMV vs. IVOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPMV на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа IVOV равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPMV и IVOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPMVIVOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.45

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.10

0.58

+1.52

Просадки

Сравнение просадок EPMV и IVOV

Максимальная просадка EPMV за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки IVOV в -45.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPMV и IVOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPMVIVOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.78%

-45.99%

+37.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-10.58%

+1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.77%

-5.43%

+3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.07%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности EPMV и IVOV

Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что EPMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPMVIVOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

3.96%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

10.60%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

15.21%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

19.48%

-4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

21.72%

-6.26%

Сравнение комиссий EPMV и IVOV

EPMV берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии IVOV в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPMV и IVOV

Дивидендная доходность EPMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности IVOV в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPMV
Harbor Mid Cap Value ETF		1.24%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		1.67%1.82%1.74%1.52%1.97%1.78%2.42%1.75%1.87%1.55%1.51%1.66%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EPMV and IVOV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EPMV has higher volatility (5.19%) compared to IVOV (3.96%). In terms of maximum drawdown, EPMV dropped -8.78% vs IVOV's -45.99%.

On 1-year performance, EPMV leads with 30.96% vs 22.01% for IVOV. On fees, IVOV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IVOV has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPMV has performed better with a 30.96% return vs 22.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVOV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.88% for EPMV.

IVOV has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 1.24% for EPMV.

They also come from different issuers: Harbor and Vanguard. Their fees differ too: 0.88% for EPMV and 0.10% for IVOV.

EPMV currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPMV и IVOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор