Сравнение EPMV с HGER
EPMV (Harbor Mid Cap Value ETF) and HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) are both exchange-traded funds - EPMV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Harbor, while HGER is a Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. EPMV is actively managed, while HGER is passively managed. Over the past year, EPMV returned 29.68% vs 29.91% for HGER. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. EPMV charges 0.88%/yr vs 0.68%/yr for HGER.
Доходность
Сравнение доходности EPMV и HGER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPMV показывает доходность 19.80%, что значительно выше, чем у HGER с доходностью 18.37%.
EPMV
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 2.68%
- С начала года
- 19.80%
- 6 месяцев
- 17.62%
- 1 год
- 29.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HGER
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 16.17%
- 1 год
- 29.91%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPMV и HGER
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | 19.80% | 14.19% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 18.37% | 13.93% |
Correlation
The correlation between EPMV and HGER is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPMV vs. HGER — Ранг доходности на риск
EPMV
HGER
Сравнение EPMV c HGER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPMV | HGER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 2.14 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.13 | 9.38 | +1.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPMV и HGER
Максимальная просадка EPMV за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPMV и HGER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPMV | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.78% | -23.31% | +14.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -14.04% | +5.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.22% | +12.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -7.68% | +5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 3.20% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPMV и HGER
Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) имеют волатильность 4.66% и 4.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPMV | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 4.77% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 15.08% | -3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 16.96% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 17.63% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.57% | 17.63% | -2.06% |
Сравнение комиссий EPMV и HGER
EPMV берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии HGER в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPMV и HGER
Дивидендная доходность EPMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности HGER в 5.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | 1.23% | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.99% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
EPMV and HGER have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HGER has higher volatility (4.77%) compared to EPMV (4.66%). In terms of maximum drawdown, EPMV dropped -8.78% vs HGER's -23.31%.
On 1-year performance, HGER leads with 29.91% vs 29.68% for EPMV. On fees, HGER is cheaper at 0.68% per year. On volatility, EPMV has been the lower-risk option at 4.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HGER has performed better with a 29.91% return vs 29.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HGER is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.88% for EPMV.
HGER has the higher dividend yield at 5.99%, compared with 1.23% for EPMV.
EPMV is categorized as Mid Cap Value Equities, while HGER is Commodities. Their fees differ too: 0.88% for EPMV and 0.68% for HGER.
EPMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPMV и HGER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор