PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPMB с RSHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPMB с RSHO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPMB (Harbor Mid Cap Core ETF) and RSHO (Tema American Reshoring ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, EPMB returned 27.85% vs 57.98% for RSHO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EPMB charges 0.88%/yr vs 0.75%/yr for RSHO.

Доходность

Сравнение доходности EPMB и RSHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Mid Cap Core ETF (EPMB) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPMB показывает доходность 14.21%, что значительно ниже, чем у RSHO с доходностью 34.10%.

EPMB

1 день
0.67%
1 месяц
0.88%
С начала года
14.21%
6 месяцев
14.65%
1 год
27.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSHO

1 день
0.30%
1 месяц
5.22%
С начала года
34.10%
6 месяцев
33.35%
1 год
57.98%
3 года*
31.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPMB и RSHO

2026 (YTD)2025
EPMB
Harbor Mid Cap Core ETF		14.21%15.20%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		34.10%24.33%

Correlation

The correlation between EPMB and RSHO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

0.83

The correlation between EPMB and RSHO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPMB и RSHO

Секторы
EPMB
RSHO

Промышленность

24.7%
73.1%

Технологии

20.6%
11.4%

Финансовые услуги

15.1%
0.9%

Потребительский циклический сектор

11.8%
3.7%

Здравоохранение

8.5%

-

Недвижимость

5.1%

-

Сырьевые материалы

4.6%
8.5%

Энергетика

4.1%
1.0%

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Коммунальные услуги

1.7%

-

Потребительский защитный сектор

1.1%

-

Промышленность

EPMB
24.7%
RSHO
73.1%

Технологии

EPMB
20.6%
RSHO
11.4%

Финансовые услуги

EPMB
15.1%
RSHO
0.9%

Потребительский циклический сектор

EPMB
11.8%
RSHO
3.7%

Здравоохранение

EPMB
8.5%
RSHO

-

Недвижимость

EPMB
5.1%
RSHO

-

Сырьевые материалы

EPMB
4.6%
RSHO
8.5%

Энергетика

EPMB
4.1%
RSHO
1.0%

Коммуникационные услуги

EPMB
2.5%
RSHO

-

Коммунальные услуги

EPMB
1.7%
RSHO

-

Потребительский защитный сектор

EPMB
1.1%
RSHO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Mid Cap Core ETF

Tema American Reshoring ETF

Часто сравнивают с EPMB:
EPMB с OPTZEPMB с LSEQEPMB с FLDZEPMB с HAPSEPMB с SIFIEPMB с WINNEPMB с VFMO
Часто сравнивают с RSHO:
RSHO с AIRRRSHO с PAVERSHO с MAKXRSHO с VISRSHO с RFVRSHO с SPYRSHO с CASY

Доходность на риск

EPMB vs. RSHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPMB
Ранг доходности на риск EPMB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPMB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPMB: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPMB: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPMB: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPMB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
RSHO
Ранг доходности на риск RSHO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSHO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSHO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSHO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSHO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSHO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPMB c RSHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Core ETF (EPMB) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPMBRSHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.46

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.29

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.40

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

3.98

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.90

15.23

-3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPMB vs. RSHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPMB на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSHO равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPMB и RSHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPMBRSHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.46

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.97

1.48

+0.48

Просадки

Сравнение просадок EPMB и RSHO

Максимальная просадка EPMB за все время составила -8.95%, что меньше максимальной просадки RSHO в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPMB и RSHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPMBRSHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.95%

-27.31%

+18.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-14.64%

+5.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

0.00%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.49%

-4.32%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

3.82%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности EPMB и RSHO

Текущая волатильность для Harbor Mid Cap Core ETF (EPMB) составляет 3.73%, в то время как у Tema American Reshoring ETF (RSHO) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что EPMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPMBRSHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

8.91%

-5.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

20.09%

-9.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

23.72%

-9.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

22.54%

-7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

22.54%

-7.85%

Сравнение комиссий EPMB и RSHO

EPMB берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии RSHO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPMB и RSHO

Дивидендная доходность EPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности RSHO в 0.22%

ПозицияTTM202520242023
EPMB
Harbor Mid Cap Core ETF		1.56%1.79%0.00%0.00%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		0.22%0.30%0.26%0.25%

Часто задаваемые вопросы

EPMB and RSHO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSHO has higher volatility (8.91%) compared to EPMB (3.73%). In terms of maximum drawdown, EPMB dropped -8.95% vs RSHO's -27.31%.

On 1-year performance, RSHO leads with 57.98% vs 27.85% for EPMB. On fees, RSHO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, EPMB has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSHO has performed better with a 57.98% return vs 27.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSHO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.88% for EPMB.

EPMB has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.22% for RSHO.

They also come from different issuers: Harbor and Tema. Their fees differ too: 0.88% for EPMB and 0.75% for RSHO.

RSHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPMB и RSHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор