PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPMB с ETHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPMB с ETHO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EPMB (Harbor Mid Cap Core ETF) and ETHO (Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. EPMB is actively managed, while ETHO is passively managed. Over the past year, EPMB returned 24.99% vs 37.11% for ETHO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EPMB charges 0.88%/yr vs 0.45%/yr for ETHO.

Доходность

Сравнение доходности EPMB и ETHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Mid Cap Core ETF (EPMB) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPMB показывает доходность 15.38%, что значительно ниже, чем у ETHO с доходностью 22.44%.

EPMB

1 день
0.47%
1 месяц
-0.12%
6 месяцев
8.29%
С начала года
15.38%
1 год
24.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ETHO

1 день
0.49%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
16.53%
С начала года
22.44%
1 год
37.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPMB и ETHO

2026 (YTD)2025
EPMB
Harbor Mid Cap Core ETF		15.38%15.95%
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		22.44%22.56%

Correlation

The correlation between EPMB and ETHO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

0.89

The correlation between EPMB and ETHO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPMB и ETHO

Секторы
EPMB
ETHO

Промышленность

27.4%
15.9%

Технологии

21.9%
28.7%

Финансовые услуги

13.8%
12.2%

Здравоохранение

10.4%
12.3%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.2%

Недвижимость

5.1%
6.3%

Сырьевые материалы

4.7%
2.9%

Энергетика

4.0%
0.3%

Коммуникационные услуги

2.5%
4.3%

Коммунальные услуги

1.7%
2.5%

Потребительский защитный сектор

1.1%
4.4%

Промышленность

EPMB
27.4%
ETHO
15.9%

Технологии

EPMB
21.9%
ETHO
28.7%

Финансовые услуги

EPMB
13.8%
ETHO
12.2%

Здравоохранение

EPMB
10.4%
ETHO
12.3%

Потребительский циклический сектор

EPMB
9.9%
ETHO
10.2%

Недвижимость

EPMB
5.1%
ETHO
6.3%

Сырьевые материалы

EPMB
4.7%
ETHO
2.9%

Энергетика

EPMB
4.0%
ETHO
0.3%

Коммуникационные услуги

EPMB
2.5%
ETHO
4.3%

Коммунальные услуги

EPMB
1.7%
ETHO
2.5%

Потребительский защитный сектор

EPMB
1.1%
ETHO
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Mid Cap Core ETF

Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF

Часто сравнивают с EPMB:
EPMB с OPTZEPMB с FLDZEPMB с LSEQEPMB с SIHYEPMB с OSEAEPMB с WINNEPMB с HAPS
Часто сравнивают с ETHO:
ETHO с XSOEETHO с ERTHETHO с BITOETHO с VTIETHO с VOOETHO с SPYXETHO с VGT

Доходность на риск

EPMB vs. ETHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPMB
Ранг доходности на риск EPMB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPMB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPMB: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPMB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPMB: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPMB: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ETHO
Ранг доходности на риск ETHO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPMB c ETHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Core ETF (EPMB) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPMBETHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.11

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.96

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

4.03

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.62

15.62

-4.99

EPMB vs. ETHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPMB на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETHO равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPMB и ETHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPMB и ETHO

Максимальная просадка EPMB за все время составила -8.95%, что меньше максимальной просадки ETHO в -25.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPMB и ETHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPMBETHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.95%

-25.50%

+16.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-9.25%

+0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-0.82%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-4.34%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.38%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EPMB и ETHO

Текущая волатильность для Harbor Mid Cap Core ETF (EPMB) составляет 3.36%, в то время как у Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что EPMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPMBETHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

4.38%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

13.26%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

17.70%

-3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

19.34%

-4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.62%

19.34%

-4.72%

Сравнение комиссий EPMB и ETHO

EPMB берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии ETHO в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPMB и ETHO

Дивидендная доходность EPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности ETHO в 0.70%

ПозицияTTM20252024
EPMB
Harbor Mid Cap Core ETF		1.55%1.79%0.00%
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		0.70%0.86%0.69%

Часто задаваемые вопросы

EPMB and ETHO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETHO has higher volatility (4.38%) compared to EPMB (3.36%). In terms of maximum drawdown, EPMB dropped -8.95% vs ETHO's -25.50%.

On 1-year performance, ETHO leads with 37.11% vs 24.99% for EPMB. On fees, ETHO is cheaper at 0.45% per year. On volatility, EPMB has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ETHO has performed better with a 37.11% return vs 24.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ETHO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.88% for EPMB.

EPMB has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.70% for ETHO.

They also come from different issuers: Harbor and Amplify. Their fees differ too: 0.88% for EPMB and 0.45% for ETHO.

ETHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPMB и ETHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор