Сравнение EPLCX с SHXPX
EPLCX (MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. EPLCX charges 0.73%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности EPLCX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EPLCX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 5.26%
- С начала года
- 13.83%
- 6 месяцев
- 13.93%
- 1 год
- 25.49%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 11.09%
SHXPX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPLCX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EPLCX MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund | 2.07% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.45% |
Correlation
The correlation between EPLCX and SHXPX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPLCX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
EPLCX
SHXPX
Сравнение EPLCX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPLCX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.35 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPLCX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 23.86 | -23.09 |
Просадки
Сравнение просадок EPLCX и SHXPX
Максимальная просадка EPLCX за все время составила -35.85%, что больше максимальной просадки SHXPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPLCX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPLCX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.85% | 0.00% | -35.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.37% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | 0.00% | -3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EPLCX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPLCX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.91% | 2.38% | +7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.50% | 2.38% | +11.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 2.38% | +13.29% |
Сравнение комиссий EPLCX и SHXPX
EPLCX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPLCX и SHXPX
Дивидендная доходность EPLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPLCX MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund | 6.46% | 7.30% | 10.72% | 5.56% | 3.83% | 1.90% | 2.36% | 4.00% | 5.75% | 5.55% | 1.98% | 6.59% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EPLCX and SHXPX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EPLCX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор