Сравнение EPLCX с MASAX
EPLCX (MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund) and MASAX (MainStay MacKay Strategic Bond Fund) are both mutual funds - EPLCX is a Large Cap Value Equities fund managed by New York Life, while MASAX is a Nontraditional Bonds fund managed by New York Life. Over the past 10 years, EPLCX returned 11.09%/yr vs 10.69%/yr for MASAX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. EPLCX charges 0.73%/yr vs 1.04%/yr for MASAX.
Доходность
Сравнение доходности EPLCX и MASAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPLCX показывает доходность 13.83%, что значительно выше, чем у MASAX с доходностью 1.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EPLCX имеют среднегодовую доходность 11.09%, а акции MASAX немного отстают с 10.69%.
EPLCX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 5.26%
- С начала года
- 13.83%
- 6 месяцев
- 13.93%
- 1 год
- 25.49%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 11.09%
MASAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 6.38%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 17.47%
- 10 лет*
- 10.69%
Сравнение доходности по годам EPLCX и MASAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPLCX MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund | 13.83% | 14.03% | 18.42% | 8.83% | -2.56% | 22.98% | 0.24% | 23.98% | -5.37% | 16.91% |
MASAX MainStay MacKay Strategic Bond Fund | 1.40% | 8.11% | 6.23% | 9.61% | -7.80% | 92.69% | 6.19% | 6.57% | -1.93% | 4.81% |
Correlation
The correlation between EPLCX and MASAX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2008 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPLCX vs. MASAX — Ранг доходности на риск
EPLCX
MASAX
Сравнение EPLCX c MASAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) и MainStay MacKay Strategic Bond Fund (MASAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPLCX | MASAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.54 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 3.23 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.35 | 13.38 | +2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPLCX | MASAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 2.59 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.44 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.38 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.41 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок EPLCX и MASAX
Максимальная просадка EPLCX за все время составила -35.85%, что больше максимальной просадки MASAX в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPLCX и MASAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPLCX | MASAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.85% | -18.74% | -17.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.37% | -2.03% | -4.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.25% | -2.89% | -11.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.12% | -11.37% | -4.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.85% | -13.76% | -22.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.28% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -1.63% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 0.49% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPLCX и MASAX
MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с MainStay MacKay Strategic Bond Fund (MASAX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что EPLCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MASAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPLCX | MASAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 0.85% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.45% | 1.76% | +5.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.91% | 2.53% | +7.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.50% | 40.11% | -26.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 28.43% | -12.76% |
Сравнение комиссий EPLCX и MASAX
EPLCX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии MASAX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPLCX и MASAX
Дивидендная доходность EPLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности MASAX в 5.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPLCX MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund | 6.46% | 7.30% | 10.72% | 5.56% | 3.83% | 1.90% | 2.36% | 4.00% | 5.75% | 5.55% | 1.98% | 6.59% |
MASAX MainStay MacKay Strategic Bond Fund | 5.18% | 5.00% | 5.24% | 4.35% | 3.15% | 49.01% | 2.31% | 2.74% | 3.34% | 2.75% | 4.28% | 3.62% |
Часто задаваемые вопросы
EPLCX and MASAX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPLCX has higher volatility (2.99%) compared to MASAX (0.85%). In terms of maximum drawdown, EPLCX dropped -35.85% vs MASAX's -18.74%.
EPLCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPLCX и MASAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор